Сравнение SPY5.L с CSP1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).
SPY5.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY5.L или CSP1.L.
Основные характеристики
| SPY5.L | CSP1.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.60% | 19.15% |
| Дох-ть за 1 год | 33.62% | 27.30% |
| Дох-ть за 3 года | 8.36% | 9.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.71% | 14.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.77% | 14.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.90 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 4.02 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.33 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 18.64 | 16.44 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 11.38% | 10.65% |
| Макс. просадка | -33.89% | -25.48% |
| Текущая просадка | -1.63% | -1.55% |
Корреляция
Корреляция между SPY5.L и CSP1.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.L и CSP1.L
С начала года, SPY5.L показывает доходность 21.60%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции SPY5.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 12.77% против 14.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY5.L и CSP1.L
SPY5.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY5.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.L и CSP1.L
Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.L SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 1.07% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% | 1.49% | 1.48% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.L и CSP1.L
Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и CSP1.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.L и CSP1.L
SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.