Сравнение SPY5.L с VUSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE).
SPY5.L и VUSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. VUSA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY5.L или VUSA.DE.
Основные характеристики
| SPY5.L | VUSA.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.49% | 32.03% |
| Дох-ть за 1 год | 34.55% | 38.00% |
| Дох-ть за 3 года | 9.98% | 12.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.44% | 16.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 3.19 |
| Коэф-т Сортино | 4.15 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 19.33 | 20.43 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.61% | 11.93% |
| Макс. просадка | -33.89% | -33.63% |
| Текущая просадка | -0.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPY5.L и VUSA.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.L и VUSA.DE
С начала года, SPY5.L показывает доходность 26.49%, что значительно ниже, чем у VUSA.DE с доходностью 32.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY5.L и VUSA.DE
SPY5.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VUSA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY5.L c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.L и VUSA.DE
Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VUSA.DE в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.L SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 1.03% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% | 1.49% | 1.48% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.78% | 1.35% | 1.53% | 1.21% | 1.65% | 2.34% | 3.76% | 2.26% | 1.78% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.L и VUSA.DE
Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и VUSA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.L и VUSA.DE
SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.