PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UST с IEF5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UST с IEF5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L).

UST и IEF5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. IEF5.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UST и IEF5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UST и IEF5.L

2026 (YTD)202520242023
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-1.33%10.26%-6.19%-5.73%
IEF5.L
Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities		-8.94%0.56%-32.47%49.35%

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у IEF5.L с доходностью -8.94%.

UST

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-1.34%
1 год
2.36%
3 года*
-1.15%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-1.82%

IEF5.L

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.62%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-10.97%
1 год
-16.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities

Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с tmfUST с ANXG.LUST с USDUST с edvUST с VOOUST с SCHD
Часто сравнивают с IEF5.L:
IEF5.L с GOOXIEF5.L с TLT5.LIEF5.L с TLTIEF5.L с TMFIEF5.L с TYDIEF5.L с QQQY.LIEF5.L с SMH3.L

Сравнение комиссий UST и IEF5.L

UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IEF5.L в 0.75%.

UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
IEF5.L
Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities

Доходность на риск

UST vs. IEF5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UST
Ранг доходности на риск UST: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IEF5.L
Ранг доходности на риск IEF5.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF5.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF5.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF5.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF5.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF5.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c IEF5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTIEF5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

-0.56

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

-0.60

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.92

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.61

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

-0.91

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UST vs. IEF5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа IEF5.L равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и IEF5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTIEF5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.56

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.04

+0.24

Корреляция

Корреляция между UST и IEF5.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и IEF5.L

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как IEF5.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.43%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%
IEF5.L
Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UST и IEF5.L

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки IEF5.L в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и IEF5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

USTIEF5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-54.23%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-28.11%

+19.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.34%

-53.06%

+15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-39.65%

+24.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

18.95%

-15.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и IEF5.L

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USTIEF5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

8.39%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

16.26%

-9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

29.42%

-18.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

66.95%

-51.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

66.95%

-53.77%