PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UST с GOOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UST и GOOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UST и GOOX


2026 (YTD)20252024
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-1.33%10.26%-4.95%
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF
-15.09%121.41%46.80%

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у GOOX с доходностью -15.09%.


UST

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-1.34%
1 год
2.36%
3 года*
-1.15%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-1.82%

GOOX

1 день
5.75%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-15.09%
6 месяцев
32.03%
1 год
184.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF

Сравнение комиссий UST и GOOX

UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GOOX в 1.05%.


Доходность на риск

UST vs. GOOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UST
Ранг доходности на риск UST: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1818
Ранг коэф-та Мартина

GOOX
Ранг доходности на риск GOOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c GOOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USTGOOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

3.03

-2.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

3.46

-3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.43

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

4.99

-4.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

18.01

-17.20

UST vs. GOOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа GOOX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и GOOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USTGOOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

3.03

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.98

-0.78

Корреляция

Корреляция между UST и GOOX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и GOOX

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности GOOX в 0.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.43%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF
0.36%0.30%16.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UST и GOOX

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и GOOX.


Загрузка...

Показатели просадок


USTGOOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-52.46%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-38.98%

+30.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.34%

-28.97%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-17.66%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

10.79%

-7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и GOOX

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) волатильность равна 18.50%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USTGOOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

18.50%

-14.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

39.23%

-32.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

61.39%

-50.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

59.54%

-44.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

59.54%

-46.36%