Сравнение UST с GOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX).
UST и GOOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. GOOX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UST и GOOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -4.95% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | -15.09% | 121.41% | 46.80% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у GOOX с доходностью -15.09%.
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
GOOX
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -15.09%
- 6 месяцев
- 32.03%
- 1 год
- 184.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и GOOX
UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GOOX в 1.05%.
Доходность на риск
UST vs. GOOX — Ранг доходности на риск
UST
GOOX
Сравнение UST c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 3.03 | -2.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 3.46 | -3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 4.99 | -4.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 18.01 | -17.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 3.03 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.98 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между UST и GOOX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и GOOX
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности GOOX в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.36% | 0.30% | 16.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UST и GOOX
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и GOOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -52.46% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -38.98% | +30.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.34% | -28.97% | -8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -17.66% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 10.79% | -7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и GOOX
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) волатильность равна 18.50%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 18.50% | -14.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 39.23% | -32.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 61.39% | -50.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 59.54% | -44.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 59.54% | -46.36% |