PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UST с GOOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UST с GOOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both Leveraged Bonds funds. UST is passively managed, while GOOX is actively managed. Over the past year, UST returned 3.81% vs 274.80% for GOOX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. UST charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for GOOX.

Доходность

Сравнение доходности UST и GOOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 18.83%.

UST

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.24%
1 год
3.81%
3 года*
-0.51%
5 лет*
-6.75%
10 лет*
-2.13%

GOOX

1 день
-1.31%
1 месяц
-13.31%
С начала года
18.83%
6 месяцев
12.03%
1 год
274.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UST и GOOX

2026 (YTD)20252024
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.88%10.26%-4.95%
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		18.83%121.41%46.80%

Correlation

The correlation between UST and GOOX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

-0.00

The correlation between UST and GOOX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF

Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с edvUST с SCHDUST с VOO
Часто сравнивают с GOOX:
GOOX с GGLLGOOX с GOOGGOOX с GOOGLGOOX с QQQGOOX с FNGUGOOX с NVDXGOOX с FXAIX

Доходность на риск

UST vs. GOOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UST
Ранг доходности на риск UST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GOOX
Ранг доходности на риск GOOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c GOOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTGOOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
4.83

-4.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
4.89

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.58

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

7.10

-6.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

24.06

-22.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UST vs. GOOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа GOOX равного 4.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и GOOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTGOOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

4.83

-4.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.27

-1.08

Просадки

Сравнение просадок UST и GOOX

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и GOOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTGOOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-52.46%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-38.98%

+30.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.33%

-21.02%

-17.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-17.04%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

11.48%

-8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и GOOX

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.10%, в то время как у T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTGOOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

16.21%

-13.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

40.03%

-33.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

57.42%

-47.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

60.37%

-44.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

60.37%

-47.19%

Сравнение комиссий UST и GOOX

UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GOOX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и GOOX

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности GOOX в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		0.26%0.30%16.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.49%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UST and GOOX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOX has higher volatility (16.21%) compared to UST (3.10%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs GOOX's -52.46%.

On 1-year performance, GOOX leads with 274.80% vs 3.81% for UST. On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 274.80% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GOOX.

UST has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.26% for GOOX.

They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for UST and 1.05% for GOOX.

GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UST и GOOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор