PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSL.TO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSL.TO с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USSL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Index ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - USSL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, USSL.TO returned 32.14% vs 26.48% for SPY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. USSL.TO charges 1.34%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности USSL.TO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USSL.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USSL.TO показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 12.18%.

USSL.TO

1 день
-1.78%
1 месяц
4.42%
С начала года
13.68%
6 месяцев
13.35%
1 год
32.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.33%
1 месяц
1.71%
С начала года
12.18%
6 месяцев
10.88%
1 год
26.48%
3 года*
23.84%
5 лет*
16.23%
10 лет*
16.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSL.TO и SPY

2026 (YTD)20252024
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		13.68%13.42%21.92%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		12.16%12.34%17.33%

Correlation

The correlation between USSL.TO and SPY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.46

The correlation between USSL.TO and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSL.TO и SPY

Секторы
USSL.TO
SPY

Технологии

35.6%
39.0%

Финансовые услуги

11.8%
11.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.9%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Промышленность

8.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

3.5%
3.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

USSL.TO
35.6%
SPY
39.0%

Финансовые услуги

USSL.TO
11.8%
SPY
11.1%

Коммуникационные услуги

USSL.TO
11.2%
SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

USSL.TO
10.1%
SPY
9.9%

Здравоохранение

USSL.TO
8.5%
SPY
8.3%

Промышленность

USSL.TO
8.3%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

USSL.TO
4.9%
SPY
4.5%

Энергетика

USSL.TO
3.5%
SPY
3.1%

Коммунальные услуги

USSL.TO
2.4%
SPY
2.1%

Недвижимость

USSL.TO
1.9%
SPY
1.8%

Сырьевые материалы

USSL.TO
1.8%
SPY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Index ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с USSL.TO:
USSL.TO с QQQL.TOUSSL.TO с AMHE.TOUSSL.TO с VFV.TOUSSL.TO с TQQQ.TOUSSL.TO с HEQL.TOUSSL.TO с CNDU.TOUSSL.TO с QQU.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

USSL.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSL.TO
Ранг доходности на риск USSL.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSL.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSL.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSL.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSL.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSL.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USSL.TOSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.08

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.87

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

2.97

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.46

11.13

+5.33

USSL.TO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSL.TO на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSL.TO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USSL.TO и SPY

Максимальная просадка USSL.TO за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки SPY в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSL.TO и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSL.TOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-46.39%

+22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.94%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.24%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-7.96%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

2.39%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USSL.TO и SPY

Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.08% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSL.TOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.16%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

10.22%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

12.81%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

18.11%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

19.01%

+4.48%

Сравнение комиссий USSL.TO и SPY

USSL.TO берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSL.TO и SPY

USSL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USSL.TO and SPY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.34% for USSL.TO.

USSL.TO is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. USSL.TO tracks S&P 500, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 1.34% for USSL.TO and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSL.TO и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор