PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSL.TO с AMHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSL.TO с AMHE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO).

USSL.TO и AMHE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 21 мая 2024 г.. AMHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности USSL.TO и AMHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSL.TO и AMHE.TO

2026 (YTD)20252024
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		-7.35%13.42%14.74%
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-10.35%2.43%33.94%

Доходность по периодам

С начала года, USSL.TO показывает доходность -7.35%, что значительно выше, чем у AMHE.TO с доходностью -10.35%.

USSL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-5.54%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMHE.TO

1 день
2.80%
1 месяц
0.17%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-5.53%
1 год
7.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Index ETF

Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Часто сравнивают с USSL.TO:
USSL.TO с QQQL.TOUSSL.TO с HEQL.TOUSSL.TO с VFV.TOUSSL.TO с TQQQ.TOUSSL.TO с CNDU.TOUSSL.TO с XSP.TOUSSL.TO с CASH.TO
Часто сравнивают с AMHE.TO:
AMHE.TO с AMZNAMHE.TO с CNDU.TOAMHE.TO с HCAL.TOAMHE.TO с QQQL.TOAMHE.TO с HEQL.TO

Сравнение комиссий USSL.TO и AMHE.TO

USSL.TO берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии AMHE.TO в 1.88%.

AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

USSL.TO vs. AMHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSL.TO
Ранг доходности на риск USSL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSL.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSL.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSL.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSL.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AMHE.TO
Ранг доходности на риск AMHE.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMHE.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMHE.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMHE.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMHE.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMHE.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSL.TO c AMHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSL.TOAMHE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.20

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.56

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.27

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

0.67

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSL.TO vs. AMHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSL.TO на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа AMHE.TO равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSL.TO и AMHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSL.TOAMHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.20

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.38

+0.35

Корреляция

Корреляция между USSL.TO и AMHE.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSL.TO и AMHE.TO

USSL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%.

TTM20252024
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		0.00%0.00%0.00%
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		15.00%14.31%4.24%

Просадки

Сравнение просадок USSL.TO и AMHE.TO

Максимальная просадка USSL.TO за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки AMHE.TO в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSL.TO и AMHE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USSL.TOAMHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-36.83%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-25.14%

+9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-19.37%

+9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-11.36%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

10.15%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности USSL.TO и AMHE.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) составляет 4.50%, в то время как у Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что USSL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSL.TOAMHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

10.38%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

24.36%

-14.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

39.03%

-16.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

36.38%

-16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

36.38%

-16.59%