PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSL.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSL.TO с VFV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

USSL.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 21 мая 2024 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USSL.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSL.TO и VFV.TO

2026 (YTD)20252024
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		-7.35%13.42%22.04%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-3.12%12.18%17.21%

Доходность по периодам

С начала года, USSL.TO показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью -3.12%.

USSL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-5.54%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
2.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.94%
1 год
13.65%
3 года*
19.11%
5 лет*
13.78%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Index ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с USSL.TO:
USSL.TO с QQQL.TOUSSL.TO с HEQL.TOUSSL.TO с TQQQ.TOUSSL.TO с CNDU.TOUSSL.TO с AMHE.TOUSSL.TO с XSP.TOUSSL.TO с CASH.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий USSL.TO и VFV.TO

USSL.TO берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

USSL.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSL.TO
Ранг доходности на риск USSL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSL.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSL.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSL.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSL.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSL.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSL.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.75

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.19

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

4.51

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSL.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSL.TO на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSL.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSL.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.07

-0.34

Корреляция

Корреляция между USSL.TO и VFV.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSL.TO и VFV.TO

USSL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок USSL.TO и VFV.TO

Максимальная просадка USSL.TO за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSL.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USSL.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-27.43%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-12.52%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-6.10%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-3.39%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.29%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности USSL.TO и VFV.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) составляет 4.50%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что USSL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSL.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.12%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.27%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

18.28%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

14.92%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

16.57%

+3.22%