Сравнение USSH с DGRW
USSH (WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - USSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, USSH returned 3.03% vs 15.91% for DGRW. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. USSH charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.
Доходность
Сравнение доходности USSH и DGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSH показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.02%.
USSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 9.02%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам USSH и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | 0.71% | 5.00% | 3.87% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 9.02% | 12.17% | 9.15% |
Correlation
The correlation between USSH and DGRW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between USSH and DGRW shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSH vs. DGRW — Ранг доходности на риск
USSH
DGRW
Сравнение USSH c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USSH | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.92 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 7.92 | +5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USSH и DGRW
Максимальная просадка USSH за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSH и DGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSH | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -32.04% | +31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -8.30% | +7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.89% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -3.01% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.01% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSH и DGRW
Текущая волатильность для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) составляет 0.49%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что USSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSH | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 2.54% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 8.21% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 10.20% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.54% | 14.00% | -12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.54% | 16.17% | -14.63% |
Сравнение комиссий USSH и DGRW
USSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSH и DGRW
Дивидендная доходность USSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности DGRW в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.26% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | 3.63% | 3.67% | 3.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USSH and DGRW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGRW has higher volatility (2.54%) compared to USSH (0.49%). In terms of maximum drawdown, USSH dropped -1.01% vs DGRW's -32.04%.
On 1-year performance, DGRW leads with 15.91% vs 3.03% for USSH. On fees, USSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USSH has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DGRW has performed better with a 15.91% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.
USSH has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.26% for DGRW.
USSH is categorized as Government Bonds, while DGRW is Dividend. USSH tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.15% for USSH and 0.28% for DGRW.
USSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USSH и DGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор