PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSH с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSH с DGRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSH (WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - USSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, USSH returned 3.27% vs 20.79% for DGRW. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. USSH charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности USSH и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSH показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.10%.

USSH

1 день
-0.06%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRW

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.62%
1 год
20.79%
3 года*
16.64%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSH и DGRW

2026 (YTD)20252024
USSH
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund		0.39%5.00%3.87%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.10%12.17%9.36%

Correlation

The correlation between USSH and DGRW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с USSH:
USSH с IGHGUSSH с ASTXUSSH с KMAYUSSH с APRJUSSH с BRLNUSSH с BWETUSSH с FFUT
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

USSH vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSH
Ранг доходности на риск USSH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSH c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSHDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.12

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
3.09

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.52

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

11.03

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSH vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSH на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSH и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSHDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.12

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.74

0.86

+1.88

Просадки

Сравнение просадок USSH и DGRW

Максимальная просадка USSH за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSH и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSHDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-32.04%

+31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-8.30%

+7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.83%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-3.01%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.89%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности USSH и DGRW

Текущая волатильность для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) составляет 0.36%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что USSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSHDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

2.47%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

7.64%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

9.88%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

13.97%

-12.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

16.21%

-14.68%

Сравнение комиссий USSH и DGRW

USSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSH и DGRW

Дивидендная доходность USSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности DGRW в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.27%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
USSH
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund		3.64%3.67%3.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USSH and DGRW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (2.47%) compared to USSH (0.36%). In terms of maximum drawdown, USSH dropped -1.01% vs DGRW's -32.04%.

On 1-year performance, DGRW leads with 20.79% vs 3.27% for USSH. On fees, USSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USSH has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRW has performed better with a 20.79% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

USSH has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.27% for DGRW.

USSH is categorized as Government Bonds, while DGRW is Dividend. USSH tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.15% for USSH and 0.28% for DGRW.

USSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSH и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор