Сравнение USSH с CTAP
USSH (WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - USSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index, while CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify. USSH is passively managed, while CTAP is actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. USSH charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности USSH и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSH показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.
USSH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USSH и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | 0.39% | 0.43% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between USSH and CTAP is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSH vs. CTAP — Ранг доходности на риск
USSH
CTAP
Сравнение USSH c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSH | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSH | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.74 | 2.50 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок USSH и CTAP
Максимальная просадка USSH за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSH и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSH | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -9.02% | +8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -4.47% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -2.18% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USSH и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSH | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 23.94% | -22.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 23.94% | -22.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 23.94% | -22.41% |
Сравнение комиссий USSH и CTAP
USSH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSH и CTAP
Дивидендная доходность USSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | 3.64% | 3.67% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
USSH and CTAP have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for USSH.
USSH has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.65% for CTAP.
USSH is categorized as Government Bonds, while CTAP is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for USSH and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для USSH и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор