PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSG с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSG с VEGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - USSG tracks the MSCI USA ESG Leaders while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USSG returned 14.04%/yr vs 16.52%/yr for VEGN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USSG charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности USSG и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 31.05%.

USSG

1 день
1.10%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.08%
1 год
29.11%
3 года*
22.87%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSG и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		10.71%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%9.09%
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.10%

Correlation

The correlation between USSG and VEGN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between USSG and VEGN shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USSG и VEGN

Секторы
USSG
VEGN

Технологии

36.9%
56.2%

Коммуникационные услуги

14.5%
10.7%

Финансовые услуги

10.6%
15.8%

Здравоохранение

9.6%
5.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
2.1%

Промышленность

8.1%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
0.0%

Недвижимость

2.2%
3.7%

Сырьевые материалы

2.1%
0.1%

Энергетика

2.1%

-

Коммунальные услуги

1.1%
0.1%

Технологии

USSG
36.9%
VEGN
56.2%

Коммуникационные услуги

USSG
14.5%
VEGN
10.7%

Финансовые услуги

USSG
10.6%
VEGN
15.8%

Здравоохранение

USSG
9.6%
VEGN
5.6%

Потребительский циклический сектор

USSG
8.6%
VEGN
2.1%

Промышленность

USSG
8.1%
VEGN
5.7%

Потребительский защитный сектор

USSG
4.2%
VEGN
0.0%

Недвижимость

USSG
2.2%
VEGN
3.7%

Сырьевые материалы

USSG
2.1%
VEGN
0.1%

Энергетика

USSG
2.1%
VEGN

-

Коммунальные услуги

USSG
1.1%
VEGN
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

USSG vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSGVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
3.01

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.96

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

4.14

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

16.87

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSG vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGN равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSGVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

3.01

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.86

-0.01

Просадки

Сравнение просадок USSG и VEGN

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSGVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-34.14%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.85%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-20.91%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-33.40%

+6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.39%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-7.58%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.90%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и VEGN

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) составляет 3.86%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что USSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSGVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

6.16%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

13.42%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

16.28%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

20.26%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

22.76%

-2.60%

Сравнение комиссий USSG и VEGN

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и VEGN

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности VEGN в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.94%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

USSG and VEGN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (6.16%) compared to USSG (3.86%). In terms of maximum drawdown, USSG dropped -34.10% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 16.52% vs 14.04% for USSG. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USSG has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.52% return vs 14.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

USSG has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.45% for VEGN.

USSG tracks MSCI USA ESG Leaders, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSG и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор