PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSG с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSG с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. USSG is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USSG charges 0.10%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности USSG и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

USSG

1 день
1.10%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.08%
1 год
29.11%
3 года*
22.87%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSG и MEME

2026 (YTD)2025
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		10.71%2.74%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between USSG and MEME is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов USSG и MEME

Секторы
USSG
MEME

Технологии

36.9%
58.8%

Коммуникационные услуги

14.5%
5.5%

Финансовые услуги

10.6%
5.7%

Здравоохранение

9.6%
5.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Промышленность

8.1%
29.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.1%
4.6%

Энергетика

2.1%
4.8%

Коммунальные услуги

1.1%
10.7%

Технологии

USSG
36.9%
MEME
58.8%

Коммуникационные услуги

USSG
14.5%
MEME
5.5%

Финансовые услуги

USSG
10.6%
MEME
5.7%

Здравоохранение

USSG
9.6%
MEME
5.4%

Потребительский циклический сектор

USSG
8.6%
MEME

-

Промышленность

USSG
8.1%
MEME
29.9%

Потребительский защитный сектор

USSG
4.2%
MEME

-

Недвижимость

USSG
2.2%
MEME

-

Сырьевые материалы

USSG
2.1%
MEME
4.6%

Энергетика

USSG
2.1%
MEME
4.8%

Коммунальные услуги

USSG
1.1%
MEME
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

USSG vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSGMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSG vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSGMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.33

+0.52

Просадки

Сравнение просадок USSG и MEME

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSGMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-48.78%

+14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-4.32%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-29.74%

+24.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSGMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

73.99%

-60.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

73.99%

-56.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

73.99%

-53.83%

Сравнение комиссий USSG и MEME

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и MEME

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.94%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%

Часто задаваемые вопросы

USSG and MEME have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

USSG has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and Roundhill. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSG и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор