Сравнение USSE с DBO
USSE (Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - USSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Segall Bryant & Hamill, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. USSE is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, USSE returned 24.54% vs 37.25% for DBO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. USSE charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности USSE и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSE показывает доходность 16.76%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 43.93%.
USSE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 16.76%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -21.96%
- С начала года
- 43.93%
- 6 месяцев
- 41.96%
- 1 год
- 37.25%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам USSE и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | 16.76% | 2.50% | 24.49% | 4.94% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 43.93% | -11.71% | 7.85% | -10.12% |
Correlation
The correlation between USSE and DBO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSE vs. DBO — Ранг доходности на риск
USSE
DBO
Сравнение USSE c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USSE | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.43 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 4.33 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USSE и DBO
Максимальная просадка USSE за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSE и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSE | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -90.18% | +67.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -26.22% | +17.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -62.12% | +58.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -62.22% | +58.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 8.63% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSE и DBO
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) составляет 7.29%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что USSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSE | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 10.78% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 29.70% | -17.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 34.63% | -18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 32.59% | -16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 31.84% | -15.29% |
Сравнение комиссий USSE и DBO
USSE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSE и DBO
USSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.44% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USSE and DBO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBO has higher volatility (10.78%) compared to USSE (7.29%). In terms of maximum drawdown, USSE dropped -22.36% vs DBO's -90.18%.
On 1-year performance, DBO leads with 37.25% vs 24.54% for USSE. On fees, USSE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, USSE has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBO has performed better with a 37.25% return vs 24.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USSE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for USSE.
USSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Segall Bryant & Hamill and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for USSE and 0.78% for DBO.
USSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USSE и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор