PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSE с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSE с DMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSE (Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. USSE is actively managed, while DMAY is passively managed. Over the past year, USSE returned 29.80% vs 12.37% for DMAY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. USSE charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности USSE и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSE показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.42%.

USSE

1 день
-0.25%
1 месяц
7.64%
С начала года
20.42%
6 месяцев
22.12%
1 год
29.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSE и DMAY

2026 (YTD)202520242023
USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF		20.42%2.50%24.49%5.01%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%12.82%4.39%

Correlation

The correlation between USSE and DMAY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.81

The correlation between USSE and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSE и DMAY

Секторы
USSE
DMAY

Технологии

36.4%
36.2%

Финансовые услуги

17.0%
11.9%

Промышленность

15.6%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.9%

Энергетика

7.8%
3.5%

Здравоохранение

4.1%
8.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

USSE
36.4%
DMAY
36.2%

Финансовые услуги

USSE
17.0%
DMAY
11.9%

Промышленность

USSE
15.6%
DMAY
8.1%

Потребительский циклический сектор

USSE
10.3%
DMAY
10.1%

Коммуникационные услуги

USSE
8.9%
DMAY
10.9%

Энергетика

USSE
7.8%
DMAY
3.5%

Здравоохранение

USSE
4.1%
DMAY
8.4%

Сырьевые материалы

USSE

-

DMAY
1.8%

Потребительский защитный сектор

USSE

-

DMAY
4.9%

Недвижимость

USSE

-

DMAY
1.9%

Коммунальные услуги

USSE

-

DMAY
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с USSE:
USSE с FMAYUSSE с QMARUSSE с CVSEUSSE с UNOVUSSE с PSCXUSSE с VTIUSSE с DJUN
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с SPYDMAY с VOODMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG

Доходность на риск

USSE vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSE
Ранг доходности на риск USSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSE c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSEDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.65

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.00

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.73

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

22.76

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSE vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSE на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSE и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSEDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.65

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.88

+0.30

Просадки

Сравнение просадок USSE и DMAY

Максимальная просадка USSE за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSE и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSEDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-13.90%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-3.36%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.30%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.24%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.55%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности USSE и DMAY

Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что USSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSEDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

0.84%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

3.74%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

4.73%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

9.02%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

8.43%

+7.82%

Сравнение комиссий USSE и DMAY

USSE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSE и DMAY

Ни USSE, ни DMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%
USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF		0.00%0.00%0.11%0.13%

Часто задаваемые вопросы

USSE and DMAY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSE has higher volatility (4.15%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, USSE dropped -22.36% vs DMAY's -13.90%.

On 1-year performance, USSE leads with 29.80% vs 12.37% for DMAY. On fees, USSE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USSE has performed better with a 29.80% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

USSE and DMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Segall Bryant & Hamill and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for USSE and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSE и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор