PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSE с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSE с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USSE (Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - USSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Segall Bryant & Hamill, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, USSE returned 30.78% vs 23.15% for QMAR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USSE charges 0.65%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности USSE и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSE показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у QMAR с доходностью 13.03%.

USSE

1 день
0.91%
1 месяц
7.73%
С начала года
21.52%
6 месяцев
22.54%
1 год
30.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSE и QMAR

2026 (YTD)202520242023
USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF		21.52%2.50%24.49%5.01%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%16.11%5.21%

Correlation

The correlation between USSE and QMAR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.75

The correlation between USSE and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSE и QMAR

Секторы
USSE
QMAR

Технологии

36.4%
54.2%

Финансовые услуги

17.0%
0.2%

Промышленность

15.6%
2.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
12.2%

Коммуникационные услуги

8.9%
15.5%

Энергетика

7.8%
0.6%

Здравоохранение

4.1%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

USSE
36.4%
QMAR
54.2%

Финансовые услуги

USSE
17.0%
QMAR
0.2%

Промышленность

USSE
15.6%
QMAR
2.8%

Потребительский циклический сектор

USSE
10.3%
QMAR
12.2%

Коммуникационные услуги

USSE
8.9%
QMAR
15.5%

Энергетика

USSE
7.8%
QMAR
0.6%

Здравоохранение

USSE
4.1%
QMAR
4.2%

Сырьевые материалы

USSE

-

QMAR
1.2%

Потребительский защитный сектор

USSE

-

QMAR
7.6%

Недвижимость

USSE

-

QMAR
0.1%

Коммунальные услуги

USSE

-

QMAR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с USSE:
USSE с DMAYUSSE с FMAYUSSE с CVSEUSSE с UNOVUSSE с PSCXUSSE с VTIUSSE с DJUN
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

USSE vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSE
Ранг доходности на риск USSE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSE c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSEQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.82

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
6.00

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.92

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

7.24

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

52.23

-40.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSE vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSE на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSE и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSEQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.82

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.91

+0.29

Просадки

Сравнение просадок USSE и QMAR

Максимальная просадка USSE за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSE и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSEQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-19.83%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-3.21%

-5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.28%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.45%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USSE и QMAR

Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что USSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSEQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

1.27%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

4.85%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

6.08%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

13.96%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

13.85%

+2.40%

Сравнение комиссий USSE и QMAR

USSE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSE и QMAR

Ни USSE, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%
USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF		0.00%0.00%0.11%0.13%

Часто задаваемые вопросы

USSE and QMAR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSE has higher volatility (4.16%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, USSE dropped -22.36% vs QMAR's -19.83%.

On 1-year performance, USSE leads with 30.78% vs 23.15% for QMAR. On fees, USSE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USSE has performed better with a 30.78% return vs 23.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

USSE and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

USSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Segall Bryant & Hamill and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for USSE and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSE и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор