PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSE с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSE с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSE (Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - USSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Segall Bryant & Hamill, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, USSE returned 29.80% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. USSE charges 0.65%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности USSE и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSE показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

USSE

1 день
-0.25%
1 месяц
7.64%
С начала года
20.42%
6 месяцев
22.12%
1 год
29.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSE и CAOS

2026 (YTD)202520242023
USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF		20.42%2.50%24.49%5.01%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%1.78%

Correlation

The correlation between USSE and CAOS is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

-0.10

Over the past year, the inverse relationship between USSE and CAOS has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов USSE и CAOS

Секторы
USSE
CAOS

Технологии

36.4%
33.1%

Финансовые услуги

17.0%
12.4%

Промышленность

15.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.0%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.4%

Энергетика

7.8%
4.1%

Здравоохранение

4.1%
9.6%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

USSE
36.4%
CAOS
33.1%

Финансовые услуги

USSE
17.0%
CAOS
12.4%

Промышленность

USSE
15.6%
CAOS
8.5%

Потребительский циклический сектор

USSE
10.3%
CAOS
10.0%

Коммуникационные услуги

USSE
8.9%
CAOS
10.4%

Энергетика

USSE
7.8%
CAOS
4.1%

Здравоохранение

USSE
4.1%
CAOS
9.6%

Сырьевые материалы

USSE

-

CAOS
1.9%

Потребительский защитный сектор

USSE

-

CAOS
5.4%

Недвижимость

USSE

-

CAOS
2.0%

Коммунальные услуги

USSE

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с USSE:
USSE с FMAYUSSE с DMAYUSSE с CVSEUSSE с QMARUSSE с UNOVUSSE с PSCXUSSE с DJUN
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

USSE vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSE
Ранг доходности на риск USSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSE c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSECAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.24

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.98

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.49

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

6.22

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSE vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSE на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSE и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSECAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.24

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.21

-0.04

Просадки

Сравнение просадок USSE и CAOS

Максимальная просадка USSE за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSE и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSECAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-3.60%

-18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-0.76%

-8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.07%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-0.90%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.30%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности USSE и CAOS

Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что USSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSECAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

0.26%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

1.03%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

1.52%

+13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

4.26%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

4.26%

+11.99%

Сравнение комиссий USSE и CAOS

USSE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSE и CAOS

Ни USSE, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF		0.00%0.00%0.11%0.13%

Часто задаваемые вопросы

USSE and CAOS have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSE has higher volatility (4.15%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, USSE dropped -22.36% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, USSE leads with 29.80% vs 1.88% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USSE has performed better with a 29.80% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for USSE.

USSE and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

USSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Segall Bryant & Hamill and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.65% for USSE and 0.63% for CAOS.

USSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSE и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор