Сравнение USSCX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
USSCX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности USSCX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSCX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | -10.36% | 17.93% | 30.58% | 34.01% | -41.76% | -3.45% | 60.62% | 37.84% | -4.34% | 36.06% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, USSCX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции USSCX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.25% против 21.51% соответственно.
USSCX
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 12.25%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSCX и VGT
USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
USSCX vs. VGT — Ранг доходности на риск
USSCX
VGT
Сравнение USSCX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSCX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.10 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.67 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.88 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 5.77 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSCX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.10 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.59 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.88 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.61 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между USSCX и VGT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSCX и VGT
Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | 10.51% | 9.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.49% | 5.36% | 27.99% | 16.68% | 8.31% | 4.15% | 6.54% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок USSCX и VGT
Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSCX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -54.63% | -24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -16.40% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.07% | -35.07% | -17.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | -35.07% | -17.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -11.66% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -8.00% | -23.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 5.35% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSCX и VGT
USAA Science & Technology Fund (USSCX) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что USSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSCX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 8.03% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 16.35% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 27.27% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 25.06% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.43% | 24.48% | +1.95% |