PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSCX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSCX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

USSCX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности USSCX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSCX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSCX
USAA Science & Technology Fund		-10.36%17.93%30.58%34.01%-41.76%-3.45%60.62%37.84%-4.34%36.06%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, USSCX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции USSCX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.25% против 18.99% соответственно.

USSCX

1 день
5.04%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-9.24%
1 год
22.26%
3 года*
18.11%
5 лет*
0.51%
10 лет*
12.25%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Science & Technology Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с USSCX:
USSCX с MUXYXUSSCX с VOOUSSCX с SCHGUSSCX с XLKUSSCX с SPYUSSCX с FXAIXUSSCX с SMH
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий USSCX и QQQ

USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

USSCX
USAA Science & Technology Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

USSCX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSCX
Ранг доходности на риск USSCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSCXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.07

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.66

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.00

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

7.32

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSCX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSCX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSCX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSCXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.07

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.59

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.86

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.07

Корреляция

Корреляция между USSCX и QQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSCX и QQQ

Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSCX
USAA Science & Technology Fund		10.51%9.42%0.00%0.00%0.00%15.49%5.36%27.99%16.68%8.31%4.15%6.54%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок USSCX и QQQ

Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

USSCXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-82.97%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-12.62%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.07%

-35.12%

-16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

-35.12%

-17.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-7.86%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-32.99%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.44%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности USSCX и QQQ

USAA Science & Technology Fund (USSCX) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что USSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSCXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

6.61%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

12.82%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

22.70%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

22.38%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

22.25%

+4.18%