PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSC.L с ISP6.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSC.L с ISP6.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and ISP6.L (iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while ISP6.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, USSC.L returned 11.88%/yr vs 10.21%/yr for ISP6.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. USSC.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for ISP6.L.

Доходность

Сравнение доходности USSC.L и ISP6.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USSC.L торгуется в USD, в то время как ISP6.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISP6.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USSC.L показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у ISP6.L с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции USSC.L превзошли акции ISP6.L по среднегодовой доходности: 11.88% против 10.21% соответственно.

USSC.L

1 день
0.73%
1 месяц
1.65%
С начала года
13.75%
6 месяцев
14.39%
1 год
36.72%
3 года*
19.78%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.88%

ISP6.L

1 день
1.14%
1 месяц
1.93%
С начала года
15.16%
6 месяцев
15.69%
1 год
32.94%
3 года*
15.08%
5 лет*
5.51%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSC.L и ISP6.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		13.75%14.73%8.33%23.17%-10.14%35.22%8.76%23.19%-15.30%9.79%
ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		15.16%6.57%6.95%16.83%-16.69%26.70%10.14%22.22%-9.96%12.86%

Correlation

The correlation between USSC.L and ISP6.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г.

0.92

The correlation between USSC.L and ISP6.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSC.L и ISP6.L

Секторы
USSC.L
ISP6.L

Финансовые услуги

19.8%
16.8%

Промышленность

14.7%
15.1%

Потребительский циклический сектор

14.0%
12.7%

Энергетика

11.2%
5.8%

Технологии

9.4%
17.0%

Здравоохранение

7.5%
11.0%

Недвижимость

6.2%
7.6%

Сырьевые материалы

6.1%
4.9%

Потребительский защитный сектор

6.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
1.9%

Финансовые услуги

USSC.L
19.8%
ISP6.L
16.8%

Промышленность

USSC.L
14.7%
ISP6.L
15.1%

Потребительский циклический сектор

USSC.L
14.0%
ISP6.L
12.7%

Энергетика

USSC.L
11.2%
ISP6.L
5.8%

Технологии

USSC.L
9.4%
ISP6.L
17.0%

Здравоохранение

USSC.L
7.5%
ISP6.L
11.0%

Недвижимость

USSC.L
6.2%
ISP6.L
7.6%

Сырьевые материалы

USSC.L
6.1%
ISP6.L
4.9%

Потребительский защитный сектор

USSC.L
6.0%
ISP6.L
3.6%

Коммуникационные услуги

USSC.L
2.7%
ISP6.L
3.5%

Коммунальные услуги

USSC.L
2.5%
ISP6.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с USSC.L:
USSC.L с R2SC.LUSSC.L с SPYUSSC.L с SLYVUSSC.L с IEUSUSSC.L с VBRUSSC.L с IMID.LUSSC.L с MOGB.L
Часто сравнивают с ISP6.L:
ISP6.L с IJRISP6.L с IEEM.LISP6.L с IWMISP6.L с CSPX.ASISP6.L с VIGISP6.L с VOOISP6.L с IJt

Доходность на риск

USSC.L vs. ISP6.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSC.L
Ранг доходности на риск USSC.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSC.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSC.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSC.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSC.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ISP6.L
Ранг доходности на риск ISP6.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISP6.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISP6.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISP6.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISP6.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISP6.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSC.L c ISP6.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSC.LISP6.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.00

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.95

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

3.99

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

12.02

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSC.L vs. ISP6.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSC.L на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISP6.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSC.L и ISP6.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSC.LISP6.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.00

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.27

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

+0.01

Просадки

Сравнение просадок USSC.L и ISP6.L

Максимальная просадка USSC.L за все время составила -48.99%, примерно равная максимальной просадке ISP6.L в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSC.L и ISP6.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSC.LISP6.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.99%

-50.11%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.22%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-28.89%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-28.89%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.99%

-45.15%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-8.67%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.73%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USSC.L и ISP6.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) составляет 4.10%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что USSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISP6.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSC.LISP6.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.41%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

10.89%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

16.41%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

20.69%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

21.48%

+1.33%

Сравнение комиссий USSC.L и ISP6.L

USSC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ISP6.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSC.L и ISP6.L

USSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		1.02%1.22%1.15%1.08%1.00%0.65%0.94%0.97%0.96%0.78%0.77%0.53%
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, USSC.L and ISP6.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, USSC.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USSC.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for ISP6.L.

USSC.L is categorized as Small Cap Value Equities, while ISP6.L is Small Cap Blend Equities. USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while ISP6.L tracks Russell 2000 TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for USSC.L and 0.40% for ISP6.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSC.L и ISP6.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор