Сравнение USSC.L с CMOD.L
USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USSC.L returned 9.64%/yr vs 10.88%/yr for CMOD.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. USSC.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.
Доходность
Сравнение доходности USSC.L и CMOD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSC.L показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 24.60%.
USSC.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 14.39%
- 1 год
- 36.72%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 11.88%
CMOD.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 24.60%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USSC.L и CMOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 13.75% | 14.73% | 8.33% | 23.17% | -10.14% | 35.22% | 8.76% | 23.19% | -15.30% | 10.63% |
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 24.60% | 16.16% | 4.13% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 6.64% | -10.22% | 0.08% |
Correlation
The correlation between USSC.L and CMOD.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г. | 0.30 |
The correlation between USSC.L and CMOD.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов USSC.L и CMOD.L
Секторы
USSC.L
CMOD.L
Финансовые услуги
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Технологии
Здравоохранение
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
USSC.L
CMOD.L
Промышленность
USSC.L
CMOD.L
-
Потребительский циклический сектор
USSC.L
CMOD.L
Энергетика
USSC.L
CMOD.L
-
Технологии
USSC.L
CMOD.L
Здравоохранение
USSC.L
CMOD.L
-
Недвижимость
USSC.L
CMOD.L
Сырьевые материалы
USSC.L
CMOD.L
Потребительский защитный сектор
USSC.L
CMOD.L
Коммуникационные услуги
USSC.L
CMOD.L
Коммунальные услуги
USSC.L
CMOD.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSC.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск
USSC.L
CMOD.L
Сравнение USSC.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSC.L | CMOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 5.10 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | 11.82 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSC.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.21 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок USSC.L и CMOD.L
Максимальная просадка USSC.L за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSC.L и CMOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSC.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.99% | -33.16% | -15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -7.30% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -11.66% | -15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -26.86% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.50% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -12.29% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.15% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSC.L и CMOD.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) составляет 4.10%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что USSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSC.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.58% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 14.96% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 16.80% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 16.57% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 14.69% | +8.12% |
Сравнение комиссий USSC.L и CMOD.L
USSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSC.L и CMOD.L
Ни USSC.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USSC.L and CMOD.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for USSC.L.
USSC.L is categorized as Small Cap Value Equities, while CMOD.L is Commodities. USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for USSC.L and 0.19% for CMOD.L.
Подберите оптимальное распределение для USSC.L и CMOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор