Сравнение USRD с TRND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND).
USRD и TRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US R&D Champions Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. TRND - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USRD и TRND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRD и TRND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | -5.32% | 12.44% | 15.53% | 3.66% |
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | -1.05% | 6.03% | 11.97% | 1.94% |
Доходность по периодам
С начала года, USRD показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у TRND с доходностью -1.05%.
USRD
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRND
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRD и TRND
USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TRND в 0.77%.
Доходность на риск
USRD vs. TRND — Ранг доходности на риск
USRD
TRND
Сравнение USRD c TRND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRD | TRND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.54 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.80 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.75 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 2.38 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRD | TRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.54 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между USRD и TRND составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRD и TRND
Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности TRND в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | 0.45% | 0.42% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 2.34% | 2.32% | 2.31% | 2.51% | 1.76% | 0.93% | 0.60% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок USRD и TRND
Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и TRND.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRD | TRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -17.88% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -8.00% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -5.47% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -5.32% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.51% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRD и TRND
Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRD | TRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 5.10% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 8.76% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 10.83% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 9.53% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 11.13% | +8.00% |