Сравнение USRD с RSSY
USRD (Themes US R&D Champions ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USRD is passively managed, while RSSY is actively managed. Over the past year, USRD returned 30.70% vs 49.01% for RSSY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRD charges 0.29%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности USRD и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USRD показывает доходность 19.66%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 33.31%.
USRD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 12.19%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 17.67%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 33.31%
- 6 месяцев
- 28.93%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USRD и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | 19.66% | 12.44% | 7.28% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 33.31% | -3.52% | 1.10% |
Correlation
The correlation between USRD and RSSY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г. | 0.54 |
The correlation between USRD and RSSY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USRD vs. RSSY — Ранг доходности на риск
USRD
RSSY
Сравнение USRD c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRD | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.67 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 6.69 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 22.96 | -15.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRD | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 3.72 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.76 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок USRD и RSSY
Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USRD | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -29.57% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -7.36% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -7.35% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.14% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRD и RSSY
Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USRD | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 2.34% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 9.93% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 13.25% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 18.34% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 18.34% | +0.88% |
Сравнение комиссий USRD и RSSY
USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRD и RSSY
Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности RSSY в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.53% | 2.04% | 0.00% |
USRD Themes US R&D Champions ETF | 0.35% | 0.42% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
USRD and RSSY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USRD has higher volatility (5.57%) compared to RSSY (2.34%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs RSSY's -29.57%.
On 1-year performance, RSSY leads with 49.01% vs 30.70% for USRD. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RSSY has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 49.01% return vs 30.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.35% for USRD.
They also come from different issuers: Themes and Return Stacked. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 1.04% for RSSY.
RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USRD и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор