PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRAX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRAX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

USRAX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USRAX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRAX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		-0.98%15.27%17.68%15.00%-10.73%15.81%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, USRAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

USRAX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.77%
1 год
15.06%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon U.S. Defensive Equity Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с USRAX:
USRAX с SPYUSRAX с MOATUSRAX с VOOUSRAX с HESGXUSRAX с AIMNXUSRAX с HNDDXUSRAX с HNDRX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий USRAX и SVPFX

USRAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

USRAX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRAX
Ранг доходности на риск USRAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRAX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRAXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.48

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.66

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.61

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

3.32

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRAX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRAX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRAX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRAXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.48

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.28

Корреляция

Корреляция между USRAX и SVPFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRAX и SVPFX

Дивидендная доходность USRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM2025202420232022202120202019
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		7.08%7.01%8.57%2.79%0.80%25.28%0.30%0.25%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USRAX и SVPFX

Максимальная просадка USRAX за все время составила -23.39%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRAX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

USRAXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-6.37%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-5.22%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-0.35%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-1.99%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.98%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USRAX и SVPFX

Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что USRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USRAXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

0.85%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

1.37%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

8.01%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

5.59%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

5.59%

+10.26%