PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRAX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRAX с POGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USRAX (Horizon U.S. Defensive Equity Fund) and POGSX (Pin Oak Equity) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, USRAX returned 10.97%/yr vs 11.89%/yr for POGSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USRAX charges 1.17%/yr vs 0.91%/yr for POGSX.

Доходность

Сравнение доходности USRAX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRAX показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 15.71%.

USRAX

1 день
-0.22%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.33%
6 месяцев
10.02%
1 год
20.38%
3 года*
17.50%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

POGSX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.05%
С начала года
15.71%
6 месяцев
17.13%
1 год
36.63%
3 года*
26.74%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRAX и POGSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		9.33%15.27%17.68%15.00%-10.73%27.99%5.17%5.87%
POGSX
Pin Oak Equity		15.71%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%10.70%

Correlation

The correlation between USRAX and POGSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

0.88

The correlation between USRAX and POGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon U.S. Defensive Equity Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с USRAX:
USRAX с SPYUSRAX с MOATUSRAX с VOOUSRAX с HESGXUSRAX с HNDRXUSRAX с HNDDXUSRAX с AIMNX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с SCHGPOGSX с QQQPOGSX с SEHAXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с FGRTX

Доходность на риск

USRAX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRAX
Ранг доходности на риск USRAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRAX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRAXPOGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.46

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
4.17

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.62

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

16.65

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRAX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRAX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POGSX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRAX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRAXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.46

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.67

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.30

+0.45

Просадки

Сравнение просадок USRAX и POGSX

Максимальная просадка USRAX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRAX и POGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRAXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-89.46%

+66.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-8.03%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-15.76%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-29.81%

+10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.00%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-36.72%

+32.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.22%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности USRAX и POGSX

Текущая волатильность для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) составляет 1.97%, в то время как у Pin Oak Equity (POGSX) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что USRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRAXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.31%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

12.51%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

15.09%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

17.75%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

18.53%

-2.82%

Сравнение комиссий USRAX и POGSX

USRAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRAX и POGSX

Дивидендная доходность USRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности POGSX в 16.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POGSX
Pin Oak Equity		16.42%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		6.41%7.01%8.57%2.79%0.80%25.28%0.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USRAX and POGSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POGSX has higher volatility (2.31%) compared to USRAX (1.97%). In terms of maximum drawdown, USRAX dropped -23.39% vs POGSX's -89.46%.

POGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRAX и POGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор