PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRAX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRAX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Pin Oak Equity (POGSX).

USRAX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности USRAX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRAX и POGSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		-0.98%15.27%17.68%15.00%-10.73%27.99%5.17%5.87%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%10.70%

Доходность по периодам

С начала года, USRAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%.

USRAX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.77%
1 год
15.06%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon U.S. Defensive Equity Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с USRAX:
USRAX с SPYUSRAX с MOATUSRAX с VOOUSRAX с HESGXUSRAX с AIMNXUSRAX с HNDDXUSRAX с HNDRX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с VPMAX

Сравнение комиссий USRAX и POGSX

USRAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.

USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund
POGSX
Pin Oak Equity

Доходность на риск

USRAX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRAX
Ранг доходности на риск USRAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRAX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRAXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.85

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.90

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.38

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

13.83

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRAX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRAX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRAX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRAXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.85

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.30

+0.37

Корреляция

Корреляция между USRAX и POGSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRAX и POGSX

Дивидендная доходность USRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		7.08%7.01%8.57%2.79%0.80%25.28%0.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок USRAX и POGSX

Максимальная просадка USRAX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRAX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

USRAXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-89.46%

+66.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-10.96%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-29.81%

+10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-5.97%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-36.91%

+32.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.68%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности USRAX и POGSX

Текущая волатильность для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) составляет 4.12%, в то время как у Pin Oak Equity (POGSX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что USRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USRAXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.50%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

13.08%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

19.70%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

17.88%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

18.57%

-2.72%