PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRAX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRAX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

USRAX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности USRAX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRAX и GQEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		-0.98%15.27%17.68%15.00%-10.73%27.99%5.17%5.87%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%11.62%

Доходность по периодам

С начала года, USRAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

USRAX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.77%
1 год
15.06%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon U.S. Defensive Equity Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с USRAX:
USRAX с SPYUSRAX с MOATUSRAX с VOOUSRAX с HESGXUSRAX с AIMNXUSRAX с HNDDXUSRAX с HNDRX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий USRAX и GQEIX

USRAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

USRAX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRAX
Ранг доходности на риск USRAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRAX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRAXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.45

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.69

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.77

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

1.97

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRAX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRAX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRAX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRAXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.45

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.76

-0.09

Корреляция

Корреляция между USRAX и GQEIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRAX и GQEIX

Дивидендная доходность USRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		7.08%7.01%8.57%2.79%0.80%25.28%0.30%0.25%0.00%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%

Просадки

Сравнение просадок USRAX и GQEIX

Максимальная просадка USRAX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRAX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USRAXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-28.48%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-8.30%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-20.44%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-6.26%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.69%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.40%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности USRAX и GQEIX

Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что USRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USRAXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.76%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

7.32%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

12.44%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

15.88%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

18.88%

-3.03%