Сравнение USRAX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
USRAX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности USRAX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRAX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRAX Horizon U.S. Defensive Equity Fund | -0.98% | 15.27% | 17.68% | 15.00% | -10.73% | 27.99% | 5.17% | 5.87% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 11.05% |
Доходность по периодам
С начала года, USRAX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%.
USRAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRAX и FSKAX
USRAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
USRAX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
USRAX
FSKAX
Сравнение USRAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRAX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.50 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 7.20 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.79 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между USRAX и FSKAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRAX и FSKAX
Дивидендная доходность USRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRAX Horizon U.S. Defensive Equity Fund | 7.08% | 7.01% | 8.57% | 2.79% | 0.80% | 25.28% | 0.30% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок USRAX и FSKAX
Максимальная просадка USRAX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRAX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.39% | -35.01% | +11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -12.42% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -25.39% | +5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -6.20% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -4.05% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.60% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRAX и FSKAX
Текущая волатильность для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что USRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.52% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 9.85% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 18.69% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 17.42% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 18.44% | -2.59% |