Сравнение USRAX с AFNIX
USRAX (Horizon U.S. Defensive Equity Fund) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USRAX charges 1.17%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.
Доходность
Сравнение доходности USRAX и AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USRAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- —
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USRAX и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRAX Horizon U.S. Defensive Equity Fund | 9.33% | 15.27% | 17.68% | 15.00% | -10.73% | 27.99% | 5.17% | 5.87% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 8.00% |
Correlation
The correlation between USRAX and AFNIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between USRAX and AFNIX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USRAX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
USRAX
AFNIX
Сравнение USRAX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRAX | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRAX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок USRAX и AFNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USRAX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.39% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USRAX и AFNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USRAX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | — | — |
Сравнение комиссий USRAX и AFNIX
USRAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AFNIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRAX и AFNIX
Дивидендная доходность USRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
USRAX Horizon U.S. Defensive Equity Fund | 6.41% | 7.01% | 8.57% | 2.79% | 0.80% | 25.28% | 0.30% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USRAX and AFNIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USRAX и AFNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор