PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с WLTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USPX с WLTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).

USPX и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USPX и WLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPX и WLTG

2026 (YTD)20252024202320222021
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%27.07%-18.88%2.77%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		-1.62%24.55%26.90%17.00%-22.64%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью -1.62%.

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

WLTG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
2.02%
1 год
26.65%
3 года*
20.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS
Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE

Сравнение комиссий USPX и WLTG

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.

WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

USPX vs. WLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c WLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXWLTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.60

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.27

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.79

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

11.32

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. WLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа WLTG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и WLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXWLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.60

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.15

Корреляция

Корреляция между USPX и WLTG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и WLTG

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности WLTG в 4.50%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.50%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USPX и WLTG

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и WLTG.

Загрузка...

Показатели просадок

USPXWLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-25.14%

-6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-9.56%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-5.89%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-9.39%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.36%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и WLTG

Текущая волатильность для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) составляет 5.37%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что USPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USPXWLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.70%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

10.93%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

16.73%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.25%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

15.25%

+0.73%