Сравнение USPX с TEXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).
USPX и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USPX и TEXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPX и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 12.80% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 11.72% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, USPX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPX и TEXN
USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USPX vs. TEXN — Ранг доходности на риск
USPX
TEXN
Сравнение USPX c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPX | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPX | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.89 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между USPX и TEXN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPX и TEXN
Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности TEXN в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.14% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USPX и TEXN
Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и TEXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPX | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -6.34% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -1.37% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -1.27% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USPX и TEXN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPX | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 14.82% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 14.82% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 14.82% | +1.16% |