Сравнение USPX с SPCT
USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USPX is passively managed, while SPCT is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. USPX charges 0.03%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности USPX и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USPX показывает доходность 10.27%, а SPCT немного ниже – 9.92%.
USPX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 10.27%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 12.27%
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USPX и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 10.27% | 2.79% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between USPX and SPCT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPX vs. SPCT — Ранг доходности на риск
USPX
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USPX c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPX | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPX и SPCT
Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPX | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -7.17% | -24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | 0.00% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -1.49% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USPX и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPX | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 9.27% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 9.27% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 9.27% | +6.68% |
Сравнение комиссий USPX и SPCT
USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPX и SPCT
Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.09% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
USPX and SPCT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
USPX has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Liberty One. Their fees differ too: 0.03% for USPX and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для USPX и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор