PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPX с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index while SCHB tracks the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USPX returned 12.70%/yr vs 15.02%/yr for SCHB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USPX и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность 11.16%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции USPX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 12.70% против 15.02% соответственно.

USPX

1 день
0.47%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.00%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.70%

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPX и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		11.16%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%23.80%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between USPX and SCHB is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.86

The correlation between USPX and SCHB shifts across timeframes, from 0.86 (10 years) to 0.98 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USPX и SCHB

Секторы
USPX
SCHB

Технологии

35.4%
34.4%

Финансовые услуги

11.8%
12.2%

Коммуникационные услуги

11.5%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.6%
8.9%

Промышленность

8.4%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Энергетика

3.6%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.8%
2.4%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Технологии

USPX
35.4%
SCHB
34.4%

Финансовые услуги

USPX
11.8%
SCHB
12.2%

Коммуникационные услуги

USPX
11.5%
SCHB
10.1%

Потребительский циклический сектор

USPX
10.1%
SCHB
10.1%

Здравоохранение

USPX
8.6%
SCHB
8.9%

Промышленность

USPX
8.4%
SCHB
9.4%

Потребительский защитный сектор

USPX
4.8%
SCHB
4.6%

Энергетика

USPX
3.6%
SCHB
3.7%

Коммунальные услуги

USPX
2.3%
SCHB
2.3%

Недвижимость

USPX
1.8%
SCHB
2.4%

Сырьевые материалы

USPX
1.7%
SCHB
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с BBUSUSPX с SPTM
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

USPX vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.39

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.25

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.25

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

14.90

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.83

-0.03

Просадки

Сравнение просадок USPX и SCHB

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPXSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-35.27%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.91%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-19.34%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-25.41%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

-35.27%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.27%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.11%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.94%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и SCHB

Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 2.83% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPXSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.97%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

9.14%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

12.11%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.24%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

18.31%

-2.40%

Сравнение комиссий USPX и SCHB

И USPX, и SCHB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и SCHB

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.03%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, USPX and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHB has higher volatility (2.97%) compared to USPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, USPX dropped -31.21% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, SCHB leads with 15.02% vs 12.70% for USPX. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 15.02% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX and SCHB have the same expense ratio: 0.03% per year.

USPX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 1.01% for SCHB.

USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Charles Schwab.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPX и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор