PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPX с RDVY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - USPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USPX returned 12.58%/yr vs 17.20%/yr for RDVY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPX charges 0.03%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности USPX и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 15.31%. За последние 10 лет акции USPX уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 12.58% против 17.20% соответственно.

USPX

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.99%
С начала года
7.76%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.62%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.78%
10 лет*
12.58%

RDVY

1 день
1.22%
1 месяц
4.57%
С начала года
15.31%
6 месяцев
13.26%
1 год
30.88%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.70%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPX и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		7.76%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%23.80%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		15.31%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between USPX and RDVY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.75

The correlation between USPX and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USPX и RDVY

Секторы
USPX
RDVY

Технологии

37.7%
26.9%

Финансовые услуги

11.6%
33.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.9%

Здравоохранение

8.8%
3.9%

Промышленность

8.0%
13.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.4%

Энергетика

3.3%
2.4%

Коммунальные услуги

2.5%
1.4%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

USPX
37.7%
RDVY
26.9%

Финансовые услуги

USPX
11.6%
RDVY
33.5%

Коммуникационные услуги

USPX
10.3%
RDVY
5.5%

Потребительский циклический сектор

USPX
9.5%
RDVY
10.9%

Здравоохранение

USPX
8.8%
RDVY
3.9%

Промышленность

USPX
8.0%
RDVY
13.6%

Потребительский защитный сектор

USPX
4.6%
RDVY
3.4%

Энергетика

USPX
3.3%
RDVY
2.4%

Коммунальные услуги

USPX
2.5%
RDVY
1.4%

Недвижимость

USPX
1.8%
RDVY

-

Сырьевые материалы

USPX
1.7%
RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с SPTMUSPX с BBUSUSPX с VUAG.L
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

USPX vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPXRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.14

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.03

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.43

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

14.43

-4.12

USPX vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPX и RDVY

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPXRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-40.60%

+9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-9.04%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-19.11%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-25.32%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

-40.60%

+9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

0.00%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-4.98%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.14%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и RDVY

Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеют волатильность 4.81% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPXRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.98%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

11.60%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

14.48%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

18.97%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

21.09%

-5.14%

Сравнение комиссий USPX и RDVY

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и RDVY

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности RDVY в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.06%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		0.83%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPX and RDVY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (4.98%) compared to USPX (4.81%). In terms of maximum drawdown, USPX dropped -31.21% vs RDVY's -40.60%.

On 10-year performance, RDVY leads with 17.20% vs 12.58% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 17.20% return vs 12.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for RDVY.

RDVY has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.83% for USPX.

USPX is categorized as Large Cap Blend Equities, while RDVY is Dividend. USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.03% for USPX and 0.47% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPX и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор