PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPX с RDVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index while RDVY tracks the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 10 years, USPX returned 12.70%/yr vs 15.65%/yr for RDVY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPX charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности USPX и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USPX показывает доходность 11.16%, а RDVY немного ниже – 11.06%. За последние 10 лет акции USPX уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 12.70% против 15.65% соответственно.

USPX

1 день
0.47%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.00%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.70%

RDVY

1 день
1.13%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.87%
1 год
28.04%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.26%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPX и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		11.16%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%23.80%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		11.06%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between USPX and RDVY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.75

The correlation between USPX and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USPX и RDVY

Секторы
USPX
RDVY

Технологии

35.4%
17.6%

Финансовые услуги

11.8%
36.5%

Коммуникационные услуги

11.5%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.6%
8.1%

Промышленность

8.4%
12.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.1%

Энергетика

3.6%
1.4%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

USPX
35.4%
RDVY
17.6%

Финансовые услуги

USPX
11.8%
RDVY
36.5%

Коммуникационные услуги

USPX
11.5%
RDVY
5.4%

Потребительский циклический сектор

USPX
10.1%
RDVY
12.2%

Здравоохранение

USPX
8.6%
RDVY
8.1%

Промышленность

USPX
8.4%
RDVY
12.2%

Потребительский защитный сектор

USPX
4.8%
RDVY
4.1%

Энергетика

USPX
3.6%
RDVY
1.4%

Коммунальные услуги

USPX
2.3%
RDVY
1.4%

Недвижимость

USPX
1.8%
RDVY

-

Сырьевые материалы

USPX
1.7%
RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

USPX vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.01

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.87

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.12

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

13.11

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.01

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.60

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.67

+0.14

Просадки

Сравнение просадок USPX и RDVY

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPXRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-40.60%

+9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-9.04%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-19.11%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-25.32%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

-40.60%

+9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.00%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.14%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и RDVY

Текущая волатильность для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) составляет 2.83%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что USPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPXRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.01%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

10.99%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

14.04%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

18.92%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

21.11%

-5.20%

Сравнение комиссий USPX и RDVY

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RDVY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и RDVY

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности RDVY в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.91%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.03%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPX and RDVY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (4.01%) compared to USPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, USPX dropped -31.21% vs RDVY's -40.60%.

On 10-year performance, RDVY leads with 15.65% vs 12.70% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 15.65% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

USPX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.91% for RDVY.

USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.03% for USPX and 0.50% for RDVY.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPX и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор