PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USPX с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

USPX и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USPX и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPX и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%27.07%-18.88%14.72%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с WLTG

Сравнение комиссий USPX и QMAR

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

USPX vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.44

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.29

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.11

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

14.64

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.44

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.77

-0.06

Корреляция

Корреляция между USPX и QMAR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и QMAR

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USPX и QMAR

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

USPXQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-19.83%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-9.23%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-19.83%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-0.32%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-3.39%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.33%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и QMAR

Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что USPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USPXQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.53%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

4.65%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

13.26%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.04%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

14.02%

+1.96%