Сравнение USPX с BUFX
USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - USPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. USPX charges 0.03%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности USPX и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPX показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
USPX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USPX и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 10.64% | 12.87% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between USPX and BUFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPX vs. BUFX — Ранг доходности на риск
USPX
BUFX
Сравнение USPX c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPX | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 2.68 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок USPX и BUFX
Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -2.87% | -28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.07% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -0.24% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USPX и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 3.98% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 3.98% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 3.98% | +11.94% |
Сравнение комиссий USPX и BUFX
USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPX и BUFX
Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.04% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, USPX and BUFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
USPX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for BUFX.
USPX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.03% for USPX and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для USPX и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор