PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USPX с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

USPX и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USPX и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPX и BLCR

2026 (YTD)202520242023
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%15.89%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий USPX и BLCR

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

USPX vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.70

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.36

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.03

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

12.57

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.70

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.44

-0.73

Корреляция

Корреляция между USPX и BLCR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и BLCR

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USPX и BLCR

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

USPXBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-21.29%

-9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-12.13%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-5.59%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-2.29%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.92%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и BLCR

Текущая волатильность для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) составляет 5.37%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что USPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USPXBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

7.08%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

12.55%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

21.17%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.60%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

17.60%

-1.62%