PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPVX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USPVX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

USPVX управляется Union Street Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности USPVX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPVX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
USPVX
Union Street Partners Value Fund		-5.16%12.71%5.21%18.51%-8.38%28.06%6.30%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, USPVX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

USPVX

1 день
0.13%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-2.00%
1 год
12.23%
3 года*
7.59%
5 лет*
6.84%
10 лет*
9.69%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Street Partners Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с USPVX:
USPVX с VUGUSPVX с ACIIXUSPVX с ACTIXUSPVX с FBLEXUSPVX с HDCTXUSPVX с LEXCXUSPVX с PSECX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий USPVX и TOWFX

USPVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TOWFX в 1.11%.

USPVX
Union Street Partners Value Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

USPVX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPVX
Ранг доходности на риск USPVX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPVX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPVXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.86

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.57

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.44

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

12.63

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPVX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPVX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPVX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPVXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.86

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.01

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.02

+0.49

Корреляция

Корреляция между USPVX и TOWFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPVX и TOWFX

Дивидендная доходность USPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USPVX
Union Street Partners Value Fund		2.64%2.50%0.00%0.62%0.49%0.00%0.00%0.91%2.24%1.00%2.53%2.43%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USPVX и TOWFX

Максимальная просадка USPVX за все время составила -35.42%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPVX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

USPVXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-96.18%

+60.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-9.39%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-96.18%

+73.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-94.87%

+85.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-21.08%

+16.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.81%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности USPVX и TOWFX

Union Street Partners Value Fund (USPVX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что USPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USPVXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.22%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

6.79%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

12.04%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

1,084.26%

-1,068.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

971.22%

-952.54%