PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPVX с PKAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPVX с PKAIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USPVX (Union Street Partners Value Fund) and PKAIX (PIMCO RAE US Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, USPVX returned 10.71%/yr vs 14.16%/yr for PKAIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. USPVX charges 1.50%/yr vs 0.40%/yr for PKAIX.

Доходность

Сравнение доходности USPVX и PKAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Street Partners Value Fund (USPVX) и PIMCO RAE US Fund (PKAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPVX показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у PKAIX с доходностью 24.93%. За последние 10 лет акции USPVX уступали акциям PKAIX по среднегодовой доходности: 10.71% против 14.16% соответственно.

USPVX

1 день
1.32%
1 месяц
3.52%
С начала года
5.16%
6 месяцев
6.27%
1 год
19.98%
3 года*
10.93%
5 лет*
7.81%
10 лет*
10.71%

PKAIX

1 день
0.65%
1 месяц
6.90%
С начала года
24.93%
6 месяцев
21.19%
1 год
43.25%
3 года*
25.83%
5 лет*
15.01%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPVX и PKAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPVX
Union Street Partners Value Fund		5.16%12.71%5.21%18.51%-8.38%28.06%6.30%30.09%-11.62%9.01%
PKAIX
PIMCO RAE US Fund		24.93%17.19%16.28%17.02%-3.36%27.74%3.94%24.92%-6.92%16.51%

Correlation

The correlation between USPVX and PKAIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г.

0.86

The correlation between USPVX and PKAIX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Street Partners Value Fund

PIMCO RAE US Fund

Часто сравнивают с USPVX:
USPVX с VUGUSPVX с FLCOXUSPVX с ACIIXUSPVX с FGINXUSPVX с TWEIXUSPVX с ACTIXUSPVX с SVAIX
Часто сравнивают с PKAIX:
PKAIX с VIIIXPKAIX с VOOPKAIX с YAFFXPKAIX с PIMIXPKAIX с AVERXPKAIX с GQHPXPKAIX с VEIPX

Доходность на риск

USPVX vs. PKAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPVX
Ранг доходности на риск USPVX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PKAIX
Ранг доходности на риск PKAIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKAIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKAIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKAIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKAIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKAIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPVX c PKAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Street Partners Value Fund (USPVX) и PIMCO RAE US Fund (PKAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPVXPKAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
3.52

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
4.74

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.63

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

8.78

-6.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

26.94

-19.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPVX vs. PKAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPVX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа PKAIX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPVX и PKAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPVXPKAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.52

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Просадки

Сравнение просадок USPVX и PKAIX

Максимальная просадка USPVX за все время составила -35.42%, что меньше максимальной просадки PKAIX в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPVX и PKAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPVXPKAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-38.56%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-5.15%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-20.31%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-20.64%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-38.56%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.71%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.67%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности USPVX и PKAIX

Union Street Partners Value Fund (USPVX) и PIMCO RAE US Fund (PKAIX) имеют волатильность 3.21% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPVXPKAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.06%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

9.37%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

12.87%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

17.78%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

18.84%

-0.18%

Сравнение комиссий USPVX и PKAIX

USPVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PKAIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPVX и PKAIX

Дивидендная доходность USPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности PKAIX в 11.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKAIX
PIMCO RAE US Fund		11.02%13.77%16.77%6.65%8.09%10.03%3.20%4.91%6.85%5.85%5.33%3.49%
USPVX
Union Street Partners Value Fund		2.38%2.50%0.00%0.62%0.49%0.00%0.00%0.91%2.24%1.00%2.53%2.43%

Часто задаваемые вопросы

USPVX and PKAIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPVX has higher volatility (3.21%) compared to PKAIX (3.06%). In terms of maximum drawdown, USPVX dropped -35.42% vs PKAIX's -38.56%.

PKAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPVX и PKAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор