PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPVX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPVX с AUXFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USPVX (Union Street Partners Value Fund) and AUXFX (Auxier Focus Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, USPVX returned 10.71%/yr vs 10.05%/yr for AUXFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. USPVX charges 1.50%/yr vs 0.92%/yr for AUXFX.

Доходность

Сравнение доходности USPVX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPVX показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции USPVX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 10.71% против 10.05% соответственно.

USPVX

1 день
1.32%
1 месяц
3.40%
С начала года
5.16%
6 месяцев
6.27%
1 год
19.98%
3 года*
10.93%
5 лет*
7.81%
10 лет*
10.71%

AUXFX

1 день
1.36%
1 месяц
1.36%
С начала года
8.05%
6 месяцев
9.78%
1 год
17.52%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.76%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPVX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPVX
Union Street Partners Value Fund		5.16%12.71%5.21%18.51%-8.38%28.06%6.30%30.09%-11.62%9.01%
AUXFX
Auxier Focus Fund		8.05%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Correlation

The correlation between USPVX and AUXFX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.84

The correlation between USPVX and AUXFX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Street Partners Value Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с USPVX:
USPVX с VUGUSPVX с FLCOXUSPVX с ACIIXUSPVX с FGINXUSPVX с TWEIXUSPVX с ACTIXUSPVX с SVAIX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с DHLRXAUXFX с VALAXAUXFX с DRIPXAUXFX с FETKX

Доходность на риск

USPVX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPVX
Ранг доходности на риск USPVX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPVX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPVXAUXFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.15

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.16

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.43

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

12.40

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPVX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPVX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPVX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPVXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.15

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок USPVX и AUXFX

Максимальная просадка USPVX за все время составила -35.42%, что меньше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPVX и AUXFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPVXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-39.82%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-5.42%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-9.30%

-11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-15.73%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-33.69%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.42%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.50%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USPVX и AUXFX

Union Street Partners Value Fund (USPVX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что USPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPVXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.56%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

6.24%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

8.67%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

12.18%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

15.19%

+3.47%

Сравнение комиссий USPVX и AUXFX

USPVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPVX и AUXFX

Дивидендная доходность USPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности AUXFX в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.62%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%
USPVX
Union Street Partners Value Fund		2.38%2.50%0.00%0.62%0.49%0.00%0.00%0.91%2.24%1.00%2.53%2.43%

Часто задаваемые вопросы

USPVX and AUXFX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPVX has higher volatility (3.21%) compared to AUXFX (2.56%). In terms of maximum drawdown, USPVX dropped -35.42% vs AUXFX's -39.82%.

AUXFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPVX и AUXFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор