PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с INPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с INPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while INPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -58.54%/yr vs 23.29%/yr for INPIX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.48%/yr for INPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и INPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у INPIX с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям INPIX по среднегодовой доходности: -58.54% против 23.29% соответственно.

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%

INPIX

1 день
-2.03%
1 месяц
10.05%
С начала года
7.23%
6 месяцев
5.52%
1 год
14.00%
3 года*
26.86%
5 лет*
0.04%
10 лет*
23.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и INPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund		7.23%9.88%41.50%76.21%-63.24%-1.09%254.85%25.95%4.78%44.61%

Correlation

The correlation between USPIX and INPIX is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

-0.87

The correlation between USPIX and INPIX shifts across timeframes, from -0.87 (10 years) to -0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds Internet UltraSector Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с BKPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX
Часто сравнивают с INPIX:
INPIX с UDPIXINPIX с VFIFXINPIX с QQQMINPIX с SCHGINPIX с VOOINPIX с FXAIXINPIX с Qqq

Доходность на риск

USPIX vs. INPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
INPIX
Ранг доходности на риск INPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c INPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPIXINPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.57
0.52

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.68
0.87

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.11

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

0.46

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

1.11

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPIX vs. INPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.57, что ниже коэффициента Шарпа INPIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и INPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPIXINPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.57

0.52

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.00

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.01

0.47

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.11

-0.84

Просадки

Сравнение просадок USPIX и INPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке INPIX в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и INPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXINPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-95.64%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.97%

-32.04%

-17.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.85%

-35.68%

-45.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-73.41%

-16.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-73.41%

-26.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-15.80%

-84.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-46.24%

-50.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.29%

13.27%

+12.02%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и INPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXINPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

7.05%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

21.60%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

28.47%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.19%

41.04%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.07%

49.69%

+8.38%

Сравнение комиссий USPIX и INPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии INPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и INPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как INPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.45%21.43%0.13%0.00%0.00%0.18%6.69%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and INPIX have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (9.07%) compared to INPIX (7.05%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs INPIX's -95.64%.

INPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и INPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор