PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USPIX с INPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USPIX и INPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у INPIX с доходностью -8.19%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям INPIX по среднегодовой доходности: -40.20% против 22.07% соответственно.


USPIX

1 день
6.59%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-25.33%
1 год
-43.25%
3 года*
-38.54%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.20%

INPIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-9.70%
1 год
-5.95%
3 года*
20.61%
5 лет*
-5.41%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и INPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
-27.80%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund
-8.19%9.88%41.50%76.21%-63.24%-1.09%254.85%25.95%4.78%44.61%

Correlation

The correlation between USPIX and INPIX is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

-0.87

The correlation between USPIX and INPIX shifts across timeframes, from -0.87 (10 years) to -0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds Internet UltraSector Fund

Доходность на риск

USPIX vs. INPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина

INPIX
Ранг доходности на риск INPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c INPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USPIXINPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.01

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.11

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

-0.25

-1.65

USPIX vs. INPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа INPIX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и INPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPIX и INPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке INPIX в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и INPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USPIXINPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-95.64%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.13%

-32.04%

-15.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-35.68%

-45.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.53%

-73.41%

-16.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-73.41%

-26.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-27.91%

-72.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.43%

-46.18%

-50.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.69%

13.64%

+12.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и INPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USPIXINPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

11.35%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.00%

23.40%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.99%

29.75%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.76%

41.22%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.59%

49.73%

-5.14%

Сравнение комиссий USPIX и INPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии INPIX в 1.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и INPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как INPIX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.45%21.43%0.13%0.00%0.00%0.18%6.69%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
3.75%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USPIX and INPIX have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (17.82%) compared to INPIX (11.35%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs INPIX's -95.64%.

INPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и INPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор