Сравнение USPIX с INPIX
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while INPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -39.42%/yr vs 22.18%/yr for INPIX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.48%/yr for INPIX.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и INPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у INPIX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям INPIX по среднегодовой доходности: -39.42% против 22.18% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- -27.23%
- С начала года
- -28.74%
- 1 год
- -40.62%
- 3 года*
- -37.05%
- 5 лет*
- -31.48%
- 10 лет*
- -39.42%
INPIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- -2.96%
- 10 лет*
- 22.18%
Сравнение доходности по годам USPIX и INPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -28.74% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 1.73% | 9.88% | 41.50% | 76.21% | -63.24% | -1.09% | 254.85% | 25.95% | 4.78% | 44.61% |
Correlation
The correlation between USPIX and INPIX is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | -0.86 |
The correlation between USPIX and INPIX shifts across timeframes, from -0.86 (all time) to -0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. INPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
INPIX
Сравнение USPIX c INPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPIX | INPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.04 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.06 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 0.13 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPIX и INPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке INPIX в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и INPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -95.64% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.06% | -32.04% | -13.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -35.68% | -45.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.53% | -73.41% | -16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -73.41% | -25.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -20.12% | -79.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.44% | -46.13% | -50.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.30% | 14.02% | +9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и INPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 9.61% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 23.92% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.07% | 29.81% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.96% | 41.27% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.63% | 49.70% | -5.07% |
Сравнение комиссий USPIX и INPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии INPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и INPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как INPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.45% | 21.43% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 6.69% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.80% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USPIX and INPIX have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPIX has higher volatility (15.59%) compared to INPIX (9.61%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs INPIX's -95.64%.
INPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и INPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор