Сравнение USPIX с INPIX
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while INPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -40.20%/yr vs 22.07%/yr for INPIX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.48%/yr for INPIX.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и INPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у INPIX с доходностью -8.19%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям INPIX по среднегодовой доходности: -40.20% против 22.07% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- -43.25%
- 3 года*
- -38.54%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.20%
INPIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- -5.41%
- 10 лет*
- 22.07%
Сравнение доходности по годам USPIX и INPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -27.80% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | -8.19% | 9.88% | 41.50% | 76.21% | -63.24% | -1.09% | 254.85% | 25.95% | 4.78% | 44.61% |
Correlation
The correlation between USPIX and INPIX is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | -0.87 |
The correlation between USPIX and INPIX shifts across timeframes, from -0.87 (10 years) to -0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. INPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
INPIX
Сравнение USPIX c INPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPIX | INPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.11 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | -0.25 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPIX и INPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке INPIX в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и INPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -95.64% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.13% | -32.04% | -15.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -35.68% | -45.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.53% | -73.41% | -16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -73.41% | -26.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -27.91% | -72.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.43% | -46.18% | -50.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | 13.64% | +12.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и INPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 11.35% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.00% | 23.40% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.99% | 29.75% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 41.22% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.59% | 49.73% | -5.14% |
Сравнение комиссий USPIX и INPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии INPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и INPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как INPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.45% | 21.43% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 6.69% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.75% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USPIX and INPIX have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPIX has higher volatility (17.82%) compared to INPIX (11.35%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs INPIX's -95.64%.
INPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и INPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор