Сравнение USPA.L с SPXP.L
USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - USPA.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index while SPXP.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPA.L returned 12.24%/yr vs -54.89%/yr for SPXP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. USPA.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности USPA.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USPA.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USPA.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 10.38%.
USPA.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 7.17%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.09%
- 5 лет*
- -54.89%
- 10 лет*
- -27.36%
Сравнение доходности по годам USPA.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 7.42% | 15.76% | 26.74% | 30.46% | -22.10% | 32.21% | 16.58% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10.38% | -98.82% | 25.46% | 26.40% | -18.54% | 30.07% | 16.15% |
Correlation
The correlation between USPA.L and SPXP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between USPA.L and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPA.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
USPA.L
SPXP.L
Сравнение USPA.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPA.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.52 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -1.00 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | -1.23 | +7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPA.L и SPXP.L
Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPA.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -99.07% | +71.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -99.07% | +88.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -99.07% | +80.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -99.07% | +71.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -98.89% | +97.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -9.43% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 80.57% | -77.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPA.L и SPXP.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPA.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.97% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 8.70% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 99.37% | -87.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 46.98% | -30.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 35.19% | -18.71% |
Сравнение комиссий USPA.L и SPXP.L
USPA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPA.L и SPXP.L
Ни USPA.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USPA.L and SPXP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for USPA.L.
USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для USPA.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор