PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USPA.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USPA.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USPA.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USPA.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 10.38%.


USPA.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
7.17%
С начала года
7.42%
1 год
18.97%
3 года*
19.16%
5 лет*
12.24%
10 лет*

SPXP.L

1 день
-0.37%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
9.15%
С начала года
10.38%
1 год
-98.77%
3 года*
-74.09%
5 лет*
-54.89%
10 лет*
-27.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPA.L и SPXP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
USPA.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)
7.42%15.76%26.74%30.46%-22.10%32.21%16.58%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
10.38%-98.82%25.46%26.40%-18.54%30.07%16.15%

Correlation

The correlation between USPA.L and SPXP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.92

The correlation between USPA.L and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

USPA.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USPA.L
Ранг доходности на риск USPA.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPA.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPA.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPA.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPA.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPA.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USPA.LSPXP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.52

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

-1.00

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

-1.23

+7.99

USPA.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPA.L на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа SPXP.L равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPA.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPA.L и SPXP.L

Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и SPXP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USPA.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.78%

-99.07%

+71.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-99.07%

+88.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-99.07%

+80.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-99.07%

+71.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-98.89%

+97.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-9.43%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

80.57%

-77.77%

Волатильность

Сравнение волатильности USPA.L и SPXP.L

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USPA.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.97%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.70%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

99.37%

-87.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

46.98%

-30.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

35.19%

-18.71%

Сравнение комиссий USPA.L и SPXP.L

USPA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USPA.L и SPXP.L

Ни USPA.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


USPA.L and SPXP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for USPA.L.

USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.05% for SPXP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPA.L и SPXP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор