PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USPA.L с FREM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPA.L с FREM.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) and FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while FREM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the LibertyQ Emerging Markets Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPA.L returned 12.24%/yr vs 7.07%/yr for FREM.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPA.L charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for FREM.L.

Доходность

Сравнение доходности USPA.L и FREM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPA.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у FREM.L с доходностью 13.22%.

USPA.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
7.17%
С начала года
7.42%
1 год
18.97%
3 года*
19.16%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—

FREM.L

1 день
0.66%
1 месяц
-2.61%
6 месяцев
8.04%
С начала года
13.22%
1 год
23.21%
3 года*
16.92%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPA.L и FREM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
USPA.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)		7.42%15.76%26.74%30.46%-22.10%32.21%16.58%
FREM.L
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)		13.22%27.77%6.27%12.53%-19.30%7.08%13.93%

Correlation

The correlation between USPA.L and FREM.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.56

The correlation between USPA.L and FREM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с USPA.L:
USPA.L с FRXD.LUSPA.L с FLQA.LUSPA.L с FLRG.LUSPA.L с FLUC.LUSPA.L с FLXB.LUSPA.L с FLXX.LUSPA.L с FRGD.L
Часто сравнивают с FREM.L:
FREM.L с FLXK.LFREM.L с FLES.LFREM.L с FLQA.LFREM.L с FLRG.LFREM.L с FLUC.LFREM.L с FLXB.LFREM.L с FLXX.L

Доходность на риск

USPA.L vs. FREM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPA.L
Ранг доходности на риск USPA.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPA.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPA.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPA.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPA.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FREM.L
Ранг доходности на риск FREM.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREM.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREM.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREM.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREM.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREM.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPA.L c FREM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPA.LFREM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.46

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.06

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.15

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

6.68

+0.08

USPA.L vs. FREM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPA.L на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FREM.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPA.L и FREM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPA.L и FREM.L

Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки FREM.L в -39.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и FREM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPA.LFREM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.78%

-39.05%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-10.52%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-12.98%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-29.99%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-3.94%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-10.95%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.40%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности USPA.L и FREM.L

Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) составляет 3.40%, в то время как у Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPA.LFREM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.42%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

13.68%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

15.54%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

15.34%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

16.94%

-0.46%

Сравнение комиссий USPA.L и FREM.L

USPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FREM.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPA.L и FREM.L

Ни USPA.L, ни FREM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USPA.L and FREM.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for FREM.L.

USPA.L is categorized as S&P 500, while FREM.L is Emerging Markets Equities. USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.30% for FREM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPA.L и FREM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор