Сравнение USOY с FIYY
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. USOY charges 1.22%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности USOY и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USOY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 41.81%
- С начала года
- 42.63%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | -15.07% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between USOY and FIYY is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. FIYY — Ранг доходности на риск
USOY
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USOY c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOY и FIYY
Максимальная просадка USOY за все время составила -25.51%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -2.51% | -23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.55% | -1.91% | -14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -1.50% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 4.95% | +27.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.06% | 4.95% | +22.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 4.95% | +22.11% |
Сравнение комиссий USOY и FIYY
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и FIYY
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.58%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.58% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and FIYY have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.58%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для USOY и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор