Сравнение USOY с ACYS
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.16 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. USOY charges 1.22%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности USOY и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USOY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
ACYS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.62M | $7.12M | $6.35M | |
| $3.24M | $3.29M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам USOY и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | -9.45% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.73% |
Correlation
The correlation between USOY and ACYS is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. ACYS — Ранг доходности на риск
USOY
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USOY c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOY и ACYS
Максимальная просадка USOY за все время составила -25.51%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -0.78% | -24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.58% | -0.29% | -19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -0.16% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.43% | 3.82% | +31.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 3.82% | +24.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 3.82% | +24.65% |
Сравнение комиссий USOY и ACYS
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и ACYS
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.27%, что больше доходности ACYS в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.27% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and ACYS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACYS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACYS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.27%, compared with 1.27% for ACYS.
They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для USOY и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор