Сравнение ACYS с EFAA
ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) and EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ACYS charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for EFAA.
Доходность
Сравнение доходности ACYS и EFAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAA
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 7.78%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACYS и EFAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 4.10% |
Correlation
The correlation between ACYS and EFAA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACYS vs. EFAA — Ранг доходности на риск
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EFAA
Сравнение ACYS c EFAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACYS | EFAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACYS и EFAA
Максимальная просадка ACYS за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки EFAA в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACYS и EFAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACYS | EFAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -11.97% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.96% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -1.98% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACYS и EFAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACYS | EFAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 12.44% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 13.02% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 13.02% | -9.64% |
Сравнение комиссий ACYS и EFAA
ACYS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EFAA в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACYS и EFAA
Дивидендная доходность ACYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности EFAA в 8.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.11% | 7.94% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
ACYS and EFAA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFAA is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFAA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
EFAA has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for ACYS and 0.39% for EFAA.
Подберите оптимальное распределение для ACYS и EFAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор