PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с XOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNZ с XOEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Xtrackers - USNZ tracks the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net while XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USNZ returned 21.46%/yr vs 18.83%/yr for XOEX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for XOEX.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и XOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USNZ показывает доходность 11.25%, а XOEX немного ниже – 10.76%.

USNZ

1 день
0.30%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.09%
1 год
29.01%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

XOEX

1 день
0.97%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
29.56%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNZ и XOEX

2026 (YTD)2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		11.25%17.76%21.96%27.76%3.40%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		10.76%18.97%12.07%15.99%2.98%

Correlation

The correlation between USNZ and XOEX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.80

The correlation between USNZ and XOEX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USNZ и XOEX

Секторы
USNZ
XOEX

Технологии

41.9%
26.7%

Коммуникационные услуги

13.4%
5.1%

Здравоохранение

11.2%
16.7%

Финансовые услуги

10.5%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
4.8%

Промышленность

3.5%
14.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.7%

Недвижимость

3.3%
1.1%

Сырьевые материалы

1.3%
1.7%

Коммунальные услуги

1.1%
2.6%

Энергетика

0.0%
3.4%

Технологии

USNZ
41.9%
XOEX
26.7%

Коммуникационные услуги

USNZ
13.4%
XOEX
5.1%

Здравоохранение

USNZ
11.2%
XOEX
16.7%

Финансовые услуги

USNZ
10.5%
XOEX
15.5%

Потребительский циклический сектор

USNZ
10.5%
XOEX
4.8%

Промышленность

USNZ
3.5%
XOEX
14.6%

Потребительский защитный сектор

USNZ
3.4%
XOEX
7.7%

Недвижимость

USNZ
3.3%
XOEX
1.1%

Сырьевые материалы

USNZ
1.3%
XOEX
1.7%

Коммунальные услуги

USNZ
1.1%
XOEX
2.6%

Энергетика

USNZ
0.0%
XOEX
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с vooUSNZ с TPYPUSNZ с ENFRUSNZ с VUGUSNZ с VTIUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с PSWDXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRM

Доходность на риск

USNZ vs. XOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c XOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNZXOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.71

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.87

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.06

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

16.22

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNZ vs. XOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOEX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и XOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNZXOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.29

-0.08

Просадки

Сравнение просадок USNZ и XOEX

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки XOEX в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и XOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNZXOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-14.68%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-7.31%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-14.68%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-2.64%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.83%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и XOEX

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) имеют волатильность 3.30% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNZXOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.19%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

8.34%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

10.97%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

13.42%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

13.42%

+3.20%

Сравнение комиссий USNZ и XOEX

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XOEX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и XOEX

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности XOEX в 1.58%

ПозицияTTM2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.93%1.02%1.14%1.19%0.80%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.58%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

USNZ and XOEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNZ has higher volatility (3.30%) compared to XOEX (3.19%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs XOEX's -14.68%.

On 3-year performance, USNZ leads with 21.46% vs 18.83% for XOEX. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USNZ has performed better with a 21.46% return vs 18.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for XOEX.

XOEX has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.93% for USNZ.

USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.15% for XOEX.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNZ и XOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор