Сравнение USNZ с XAIX
USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - USNZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, USNZ returned 21.53% vs 52.34% for XAIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.
Доходность
Сравнение доходности USNZ и XAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USNZ показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 33.16%.
USNZ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 33.16%
- 6 месяцев
- 32.37%
- 1 год
- 52.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USNZ и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | 7.14% | 17.76% | 6.02% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 33.16% | 29.05% | 15.21% |
Correlation
The correlation between USNZ and XAIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between USNZ and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов USNZ и XAIX
Секторы
USNZ
XAIX
Технологии
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Энергетика
Технологии
USNZ
XAIX
Коммуникационные услуги
USNZ
XAIX
Здравоохранение
USNZ
XAIX
Потребительский циклический сектор
USNZ
XAIX
Финансовые услуги
USNZ
XAIX
Промышленность
USNZ
XAIX
Потребительский защитный сектор
USNZ
XAIX
Недвижимость
USNZ
XAIX
-
Сырьевые материалы
USNZ
XAIX
Коммунальные услуги
USNZ
XAIX
Энергетика
USNZ
XAIX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USNZ vs. XAIX — Ранг доходности на риск
USNZ
XAIX
Сравнение USNZ c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USNZ | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.75 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 12.46 | -4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USNZ и XAIX
Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USNZ | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -23.95% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -14.01% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -6.24% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -3.60% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.21% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNZ и XAIX
Текущая волатильность для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) составляет 5.17%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что USNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USNZ | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 13.95% | -8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 21.24% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 24.04% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 24.70% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 24.70% | -8.02% |
Сравнение комиссий USNZ и XAIX
USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNZ и XAIX
Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности XAIX в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | 0.98% | 1.02% | 1.14% | 1.19% | 0.80% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.39% | 0.54% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USNZ and XAIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAIX has higher volatility (13.95%) compared to USNZ (5.17%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs XAIX's -23.95%.
On 1-year performance, XAIX leads with 52.34% vs 21.53% for USNZ. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USNZ has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 52.34% return vs 21.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.
USNZ has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.39% for XAIX.
USNZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while XAIX is Technology Equities. USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.35% for XAIX.
XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USNZ и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор