PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNZ с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - USNZ tracks the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USNZ returned 21.46%/yr vs 11.33%/yr for UJUN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

USNZ

1 день
0.30%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.09%
1 год
29.01%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNZ и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		11.25%17.76%21.96%27.76%0.74%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%0.17%

Correlation

The correlation between USNZ and UJUN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.91

The correlation between USNZ and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USNZ и UJUN

Секторы
USNZ
UJUN

Технологии

41.9%
36.2%

Коммуникационные услуги

13.4%
10.9%

Здравоохранение

11.2%
8.4%

Финансовые услуги

10.5%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.1%

Промышленность

3.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.9%

Недвижимость

3.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.3%
1.8%

Коммунальные услуги

1.1%
2.3%

Энергетика

0.0%
3.5%

Технологии

USNZ
41.9%
UJUN
36.2%

Коммуникационные услуги

USNZ
13.4%
UJUN
10.9%

Здравоохранение

USNZ
11.2%
UJUN
8.4%

Финансовые услуги

USNZ
10.5%
UJUN
11.9%

Потребительский циклический сектор

USNZ
10.5%
UJUN
10.1%

Промышленность

USNZ
3.5%
UJUN
8.1%

Потребительский защитный сектор

USNZ
3.4%
UJUN
4.9%

Недвижимость

USNZ
3.3%
UJUN
1.9%

Сырьевые материалы

USNZ
1.3%
UJUN
1.8%

Коммунальные услуги

USNZ
1.1%
UJUN
2.3%

Энергетика

USNZ
0.0%
UJUN
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с vooUSNZ с TPYPUSNZ с ENFRUSNZ с VUGUSNZ с VTIUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BEEZUJUN с BLCR

Доходность на риск

USNZ vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNZUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.58

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.94

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.79

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

23.27

-11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNZ vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNZUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.78

+0.44

Просадки

Сравнение просадок USNZ и UJUN

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNZUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-13.73%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-2.84%

-8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-11.24%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.15%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-2.06%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.46%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и UJUN

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNZUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

0.43%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

3.25%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

4.20%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

8.32%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

8.77%

+7.85%

Сравнение комиссий USNZ и UJUN

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и UJUN

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.93%1.02%1.14%1.19%0.80%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USNZ and UJUN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNZ has higher volatility (3.30%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs UJUN's -13.73%.

On 3-year performance, USNZ leads with 21.46% vs 11.33% for UJUN. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USNZ has performed better with a 21.46% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

USNZ has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for UJUN.

USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Innovator. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNZ и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор