PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNZ с DEUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - USNZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USNZ returned 21.46%/yr vs 16.86%/yr for DEUS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USNZ показывает доходность 11.25%, а DEUS немного выше – 11.46%.

USNZ

1 день
0.30%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.09%
1 год
29.01%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEUS

1 день
0.31%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.99%
1 год
19.36%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNZ и DEUS

2026 (YTD)2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		11.25%17.76%21.96%27.76%0.74%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.46%10.41%14.33%14.73%5.87%

Correlation

The correlation between USNZ and DEUS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.80

The correlation between USNZ and DEUS shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USNZ и DEUS

Секторы
USNZ
DEUS

Технологии

41.9%
15.5%

Коммуникационные услуги

13.4%
3.8%

Здравоохранение

11.2%
11.4%

Финансовые услуги

10.5%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.6%

Промышленность

3.5%
17.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.5%

Недвижимость

3.3%
4.3%

Сырьевые материалы

1.3%
4.5%

Коммунальные услуги

1.1%
7.3%

Энергетика

0.0%
5.5%

Технологии

USNZ
41.9%
DEUS
15.5%

Коммуникационные услуги

USNZ
13.4%
DEUS
3.8%

Здравоохранение

USNZ
11.2%
DEUS
11.4%

Финансовые услуги

USNZ
10.5%
DEUS
12.1%

Потребительский циклический сектор

USNZ
10.5%
DEUS
10.6%

Промышленность

USNZ
3.5%
DEUS
17.6%

Потребительский защитный сектор

USNZ
3.4%
DEUS
7.5%

Недвижимость

USNZ
3.3%
DEUS
4.3%

Сырьевые материалы

USNZ
1.3%
DEUS
4.5%

Коммунальные услуги

USNZ
1.1%
DEUS
7.3%

Энергетика

USNZ
0.0%
DEUS
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с vooUSNZ с TPYPUSNZ с ENFRUSNZ с VUGUSNZ с VTIUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с JPMEDEUS с QLVDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM

Доходность на риск

USNZ vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNZDEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.77

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.60

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.85

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

10.81

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNZ vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEUS равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и DEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNZDEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.77

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.64

+0.58

Просадки

Сравнение просадок USNZ и DEUS

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и DEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNZDEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-40.47%

+21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-6.83%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-16.69%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-4.33%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.80%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и DEUS

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNZDEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.68%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

8.12%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

11.01%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

15.55%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

17.98%

-1.36%

Сравнение комиссий USNZ и DEUS

USNZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DEUS в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и DEUS

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности DEUS в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.44%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.93%1.02%1.14%1.19%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USNZ and DEUS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNZ has higher volatility (3.30%) compared to DEUS (2.68%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs DEUS's -40.47%.

On 3-year performance, USNZ leads with 21.46% vs 16.86% for DEUS. On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USNZ has performed better with a 21.46% return vs 16.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for DEUS.

DEUS has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.93% for USNZ.

USNZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while DEUS is Mid Cap Blend Equities. USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.17% for DEUS.

USNZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNZ и DEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор