PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNZ с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNZ с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USNZ tracks the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USNZ returned 19.49%/yr vs 20.89%/yr for BBUS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. USNZ charges 0.10%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности USNZ и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNZ показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

USNZ

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.54%
С начала года
7.14%
6 месяцев
5.95%
1 год
21.53%
3 года*
19.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNZ и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		7.14%17.76%21.96%27.76%0.80%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%24.89%27.20%-1.03%

Correlation

The correlation between USNZ and BBUS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г.

0.97

The correlation between USNZ and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USNZ и BBUS

Секторы
USNZ
BBUS

Технологии

45.3%
38.1%

Коммуникационные услуги

12.5%
10.0%

Здравоохранение

10.8%
8.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.1%

Финансовые услуги

9.8%
11.2%

Промышленность

3.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.4%

Недвижимость

3.0%
1.7%

Сырьевые материалы

1.2%
1.2%

Коммунальные услуги

1.1%
2.6%

Энергетика

0.0%
3.0%

Технологии

USNZ
45.3%
BBUS
38.1%

Коммуникационные услуги

USNZ
12.5%
BBUS
10.0%

Здравоохранение

USNZ
10.8%
BBUS
8.0%

Потребительский циклический сектор

USNZ
10.0%
BBUS
9.1%

Финансовые услуги

USNZ
9.8%
BBUS
11.2%

Промышленность

USNZ
3.2%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

USNZ
3.2%
BBUS
4.4%

Недвижимость

USNZ
3.0%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

USNZ
1.2%
BBUS
1.2%

Коммунальные услуги

USNZ
1.1%
BBUS
2.6%

Энергетика

USNZ
0.0%
BBUS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с USNZ:
USNZ с DELG.DEUSNZ с TPYPUSNZ с vooUSNZ с ENFRUSNZ с VTIUSNZ с VUGUSNZ с VOOG
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

USNZ vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNZ
Ранг доходности на риск USNZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNZ c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USNZBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.73

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.37

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.34

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

10.25

-1.98

USNZ vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNZ на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNZ и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USNZ и BBUS

Максимальная просадка USNZ за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNZ и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNZBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-35.35%

+16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.21%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-19.01%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-3.39%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-5.43%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.10%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности USNZ и BBUS

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что USNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNZBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.84%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

9.86%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

12.48%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

17.13%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

19.58%

-2.90%

Сравнение комиссий USNZ и BBUS

USNZ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNZ и BBUS

Дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
USNZ
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF		0.98%1.02%1.14%1.19%0.80%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, USNZ and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USNZ has higher volatility (5.17%) compared to BBUS (4.84%). In terms of maximum drawdown, USNZ dropped -19.16% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.89% vs 19.49% for USNZ. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.89% return vs 19.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.10% for USNZ.

BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.98% for USNZ.

USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for USNZ and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNZ и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор