PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USNG с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNG с UPGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both Energy Equities funds. USNG is actively managed, while UPGR is passively managed. Over the past year, USNG returned 39.20% vs 29.03% for UPGR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. USNG charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.

Доходность

Сравнение доходности USNG и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNG показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у UPGR с доходностью 4.25%.

USNG

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.76%
6 месяцев
21.91%
С начала года
28.87%
1 год
39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPGR

1 день
-2.43%
1 месяц
-7.07%
6 месяцев
-4.28%
С начала года
4.25%
1 год
29.03%
3 года*
0.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNG и UPGR

2026 (YTD)2025
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		28.87%10.51%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		4.25%35.96%

Correlation

The correlation between USNG and UPGR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.47

The correlation between USNG and UPGR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USNG и UPGR

Секторы
USNG
UPGR

Энергетика

77.0%
11.1%

Промышленность

14.9%
56.6%

Коммунальные услуги

4.9%
8.6%

Сырьевые материалы

1.6%
9.7%

Финансовые услуги

1.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

8.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.7%

Энергетика

USNG
77.0%
UPGR
11.1%

Промышленность

USNG
14.9%
UPGR
56.6%

Коммунальные услуги

USNG
4.9%
UPGR
8.6%

Сырьевые материалы

USNG
1.6%
UPGR
9.7%

Финансовые услуги

USNG
1.6%
UPGR
0.0%

Коммуникационные услуги

USNG

-

UPGR

-

Потребительский циклический сектор

USNG

-

UPGR
8.2%

Потребительский защитный сектор

USNG

-

UPGR
1.9%

Здравоохранение

USNG

-

UPGR

-

Недвижимость

USNG

-

UPGR

-

Технологии

USNG

-

UPGR
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с INFRUSNG с BAGYUSNG с BITYUSNG с XLEUSNG с GAMR
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с CHPS

Доходность на риск

USNG vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNG c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USNGUPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.90

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
1.39

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

1.73

+4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

3.75

+12.48

USNG vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNG на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа UPGR равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNG и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USNG и UPGR

Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и UPGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNGUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.82%

-46.60%

+39.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-16.90%

+10.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-46.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-16.78%

+10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-20.14%

+18.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

7.77%

-5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности USNG и UPGR

Текущая волатильность для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) составляет 5.62%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что USNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNGUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

11.02%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

23.34%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

32.53%

-15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

30.99%

-14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

30.99%

-14.22%

Сравнение комиссий USNG и UPGR

USNG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии UPGR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNG и UPGR

Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности UPGR в 0.31%

ПозицияTTM202520242023
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.31%0.39%1.16%0.32%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.49%1.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USNG and UPGR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (11.02%) compared to USNG (5.62%). In terms of maximum drawdown, USNG dropped -6.82% vs UPGR's -46.60%.

On 1-year performance, USNG leads with 39.20% vs 29.03% for UPGR. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, USNG has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 39.20% return vs 29.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.

USNG has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.31% for UPGR.

They also come from different issuers: Amplify and Xtrackers. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.35% for UPGR.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNG и UPGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор