Сравнение USNG с MLPI
USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USNG charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности USNG и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USNG показывает доходность 31.42%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
USNG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 31.42%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USNG и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 31.42% | 2.60% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between USNG and MLPI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USNG vs. MLPI — Ранг доходности на риск
USNG
MLPI
Сравнение USNG c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNG | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNG | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.66 | 3.49 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок USNG и MLPI
Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USNG | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.82% | -5.38% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -3.84% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -1.27% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USNG и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USNG | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 13.05% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 13.05% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 13.05% | +3.50% |
Сравнение комиссий USNG и MLPI
USNG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNG и MLPI
Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности MLPI в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.13% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
USNG and MLPI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 1.13% for USNG.
They also come from different issuers: Amplify and Neos. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для USNG и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор